Сравнение NFFFX с VT
NFFFX (American Funds New World Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - NFFFX is a Emerging Markets Equities fund managed by American Funds, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, NFFFX returned 10.60%/yr vs 12.56%/yr for VT. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. NFFFX charges 0.68%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности NFFFX и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NFFFX показывает доходность 15.51%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 14.23%. За последние 10 лет акции NFFFX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.60% против 12.56% соответственно.
NFFFX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 9.39%
- С начала года
- 15.51%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.60%
- Всё время*
- 6.79%
VT
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 12.56%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $470.51M | $374.42M | $484.76M |
Сравнение доходности по годам NFFFX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFFFX American Funds New World Fund | 15.51% | 28.52% | 6.78% | 16.11% | -21.86% | 4.98% | 25.17% | 27.89% | -12.08% | 32.92% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 14.23% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between NFFFX and VT is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г. | 0.89 |
The correlation between NFFFX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NFFFX vs. VT — Ранг доходности на риск
NFFFX
VT
Сравнение NFFFX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NFFFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NFFFX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.64 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 10.98 | -3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NFFFX и VT
Максимальная просадка NFFFX за все время составила -50.17%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFFFX и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NFFFX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.17% | -50.27% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -9.67% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.05% | -16.51% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | -26.38% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -34.24% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -0.17% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -6.97% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.32% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFFFX и VT
American Funds New World Fund (NFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что NFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NFFFX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 4.27% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 11.81% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 13.97% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 16.24% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 17.19% | -0.85% |
Сравнение комиссий NFFFX и VT
NFFFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFFFX и VT
Дивидендная доходность NFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности VT в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFFFX American Funds New World Fund | 5.20% | 6.01% | 4.01% | 2.78% | 1.21% | 7.23% | 0.35% | 3.95% | 2.62% | 2.17% | 1.28% | 0.94% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.55% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
NFFFX and VT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFFFX has higher volatility (6.94%) compared to VT (4.27%). In terms of maximum drawdown, NFFFX dropped -50.17% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NFFFX и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор