PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NFFFX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFFFX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NFFFX (American Funds New World Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - NFFFX is a Emerging Markets Equities fund managed by American Funds, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, NFFFX returned 11.32%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NFFFX charges 0.68%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности NFFFX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NFFFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFFFX показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции NFFFX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.74% соответственно.

NFFFX

1 день
0.70%
1 месяц
6.75%
С начала года
17.55%
6 месяцев
19.27%
1 год
36.61%
3 года*
19.82%
5 лет*
7.22%
10 лет*
11.32%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFFFX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFFFX
American Funds New World Fund		17.55%28.52%6.78%16.11%-21.86%4.98%25.17%27.89%-12.08%32.92%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between NFFFX and VT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2008 г.

0.89

The correlation between NFFFX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с NFFFX:
NFFFX с SPEMNFFFX с EEMVNFFFX с DFCEXNFFFX с SPGMNFFFX с SPYNFFFX с QQQNFFFX с SCHD
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

NFFFX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFFFX
Ранг доходности на риск NFFFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFFFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFFFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFFFX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFFFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFFFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFFFX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NFFFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NFFFXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.31

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.20

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.04

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

13.53

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NFFFX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFFFX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFFFX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NFFFXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Просадки

Сравнение просадок NFFFX и VT

Максимальная просадка NFFFX за все время составила -50.17%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFFFX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFFFXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-50.27%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-9.67%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.05%

-16.51%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-26.38%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.48%

-34.24%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-7.02%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.17%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности NFFFX и VT

American Funds New World Fund (NFFFX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что NFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFFFXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

3.83%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

10.17%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

12.70%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

16.05%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

17.23%

-1.09%

Сравнение комиссий NFFFX и VT

NFFFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFFFX и VT

Дивидендная доходность NFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFFFX
American Funds New World Fund		5.11%6.01%4.01%2.78%1.21%7.23%0.35%3.95%2.62%2.17%1.28%0.94%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

NFFFX and VT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFFFX has higher volatility (5.50%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, NFFFX dropped -50.17% vs VT's -50.27%.

NFFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFFFX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор