PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NFFFX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NFFFX с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NFFFX (American Funds New World Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - NFFFX is a Emerging Markets Equities fund managed by American Funds, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, NFFFX returned 10.74%/yr vs 12.39%/yr for VT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NFFFX charges 0.68%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности NFFFX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NFFFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NFFFX показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции NFFFX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.74% против 12.39% соответственно.

NFFFX

1 день
1.28%
1 месяц
-1.63%
6 месяцев
10.30%
С начала года
14.88%
1 год
27.34%
3 года*
16.98%
5 лет*
6.80%
10 лет*
10.74%

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NFFFX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NFFFX
American Funds New World Fund		14.88%28.52%6.78%16.11%-21.86%4.98%25.17%27.89%-12.08%32.92%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between NFFFX and VT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г.

0.89

The correlation between NFFFX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с NFFFX:
NFFFX с EEMVNFFFX с SPEMNFFFX с DFCEXNFFFX с SPGMNFFFX с QQQNFFFX с SPYNFFFX с SCHD
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

NFFFX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NFFFX
Ранг доходности на риск NFFFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFFFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFFFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFFFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFFFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFFFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NFFFX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NFFFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NFFFXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.68

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.34

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.37

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

10.09

-1.87

NFFFX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NFFFX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFFFX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NFFFX и VT

Максимальная просадка NFFFX за все время составила -50.17%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFFFX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NFFFXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.17%

-50.27%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-9.67%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.05%

-16.51%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.48%

-26.38%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.48%

-34.24%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-1.67%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-6.98%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.27%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NFFFX и VT

American Funds New World Fund (NFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что NFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NFFFXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.93%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

11.49%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

13.67%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

16.20%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

17.16%

-0.92%

Сравнение комиссий NFFFX и VT

NFFFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NFFFX и VT

Дивидендная доходность NFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFFFX
American Funds New World Fund		5.23%6.01%4.01%2.78%1.21%7.23%0.35%3.95%2.62%2.17%1.28%0.94%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

NFFFX and VT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFFFX has higher volatility (6.71%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, NFFFX dropped -50.17% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NFFFX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор