Сравнение NFEPX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
NFEPX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности NFEPX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NFEPX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFEPX Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund | -13.25% | 15.54% | 24.80% | 31.61% | -29.54% | 20.42% | 40.86% | 36.35% | -4.14% | -0.79% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NFEPX показывает доходность -13.25%, а SWLGX немного выше – -13.06%.
NFEPX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -11.30%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- 13.14%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NFEPX и SWLGX
NFEPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
NFEPX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
NFEPX
SWLGX
Сравнение NFEPX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NFEPX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 2.51 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NFEPX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.56 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.68 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между NFEPX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NFEPX и SWLGX
Дивидендная доходность NFEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFEPX Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund | 5.86% | 5.08% | 2.94% | 0.00% | 19.87% | 37.27% | 11.00% | 8.94% | 11.47% | 5.79% | 12.73% | 21.91% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NFEPX и SWLGX
Максимальная просадка NFEPX за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFEPX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NFEPX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -32.69% | -21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.01% | -16.16% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.26% | -32.69% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -16.16% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -7.13% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 4.62% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NFEPX и SWLGX
Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что NFEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NFEPX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.38% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 11.82% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 22.31% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.51% | 21.47% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.37% | 22.78% | -1.41% |