Сравнение NFEPX с SMGIX

С начала года, NFEPX показывает доходность -9.89%, что значительно ниже, чем у SMGIX с доходностью -5.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NFEPX имеют среднегодовую доходность 13.57%, а акции SMGIX немного отстают с 13.21%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NFEPX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMGIX в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NFEPX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMGIX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFEPX и SMGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NFEPX и SMGIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность NFEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности SMGIX в 7.83%

Максимальная просадка NFEPX за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки SMGIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFEPX и SMGIX.

Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что NFEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.