Сравнение NEXTX с TAAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).
NEXTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 12 мар. 2013 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности NEXTX и TAAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEXTX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXTX Shelton Green Alpha Fund | 5.18% | 11.33% | -2.54% | 2.11% | -26.80% | 2.59% | 113.89% | 43.72% | -18.90% | 29.53% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 12.59% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, NEXTX показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции NEXTX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 10.87% против 13.27% соответственно.
NEXTX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 23.26%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 10.87%
TAAGX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEXTX и TAAGX
NEXTX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Доходность на риск
NEXTX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
NEXTX
TAAGX
Сравнение NEXTX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEXTX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.05 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.72 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 4.27 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | 18.26 | -11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEXTX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.05 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.50 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.24 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между NEXTX и TAAGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXTX и TAAGX
Дивидендная доходность NEXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности TAAGX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXTX Shelton Green Alpha Fund | 0.19% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.35% | 4.65% | 1.05% | 0.21% | 1.59% | 2.88% | 0.00% | 0.00% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.05% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Просадки
Сравнение просадок NEXTX и TAAGX
Максимальная просадка NEXTX за все время составила -47.15%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXTX и TAAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEXTX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.15% | -62.13% | +14.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -9.26% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.15% | -34.47% | -12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.15% | -34.47% | -12.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.74% | -3.95% | -21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -18.82% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.84% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXTX и TAAGX
Текущая волатильность для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) составляет 5.63%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что NEXTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEXTX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 9.46% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 16.85% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 24.74% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 22.93% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 22.02% | +2.67% |