PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEXTX с PGOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEXTX с PGOFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX).

NEXTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 12 мар. 2013 г.. PGOFX управляется Amundi. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NEXTX и PGOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEXTX и PGOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund		5.18%11.33%-2.54%2.11%-26.80%2.59%113.89%43.72%-18.90%29.53%
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		0.39%20.66%23.84%18.66%-31.26%8.06%38.86%32.73%-5.77%29.88%

Доходность по периодам

С начала года, NEXTX показывает доходность 5.18%, что значительно выше, чем у PGOFX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции NEXTX уступали акциям PGOFX по среднегодовой доходности: 10.87% против 12.30% соответственно.

NEXTX

1 день
1.30%
1 месяц
-2.16%
С начала года
5.18%
6 месяцев
-0.39%
1 год
23.26%
3 года*
3.07%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
10.87%

PGOFX

1 день
1.75%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.39%
6 месяцев
-0.90%
1 год
29.86%
3 года*
18.59%
5 лет*
4.96%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Green Alpha Fund

Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NEXTX:
NEXTX с FXAIXNEXTX с QQQNEXTX с SISEXNEXTX с CAUSXNEXTX с CFNTXNEXTX с DEBTXNEXTX с EMSQX
Часто сравнивают с PGOFX:
PGOFX с PCGRXPGOFX с IJTPGOFX с VFIAXPGOFX с BARIXPGOFX с BARAXPGOFX с BFGFXPGOFX с BFGIX

Сравнение комиссий NEXTX и PGOFX

NEXTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии PGOFX в 0.99%.

NEXTX
Shelton Green Alpha Fund
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

NEXTX vs. PGOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEXTX
Ранг доходности на риск NEXTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEXTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEXTX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEXTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEXTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEXTX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PGOFX
Ранг доходности на риск PGOFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEXTX c PGOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEXTXPGOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.32

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.88

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.46

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

10.47

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEXTX vs. PGOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEXTX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGOFX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEXTX и PGOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEXTXPGOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.32

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.21

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.05

Корреляция

Корреляция между NEXTX и PGOFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEXTX и PGOFX

Дивидендная доходность NEXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности PGOFX в 16.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEXTX
Shelton Green Alpha Fund		0.19%0.20%0.20%0.20%0.35%4.65%1.05%0.21%1.59%2.88%0.00%0.00%
PGOFX
Pioneer Select Mid Cap Growth Fund		16.54%16.61%12.14%0.00%1.84%11.47%13.77%1.37%16.05%8.32%1.69%8.90%

Просадки

Сравнение просадок NEXTX и PGOFX

Максимальная просадка NEXTX за все время составила -47.15%, что меньше максимальной просадки PGOFX в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXTX и PGOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEXTXPGOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.15%

-62.17%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-10.45%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.15%

-39.78%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.15%

-39.78%

-7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.74%

-5.36%

-20.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-11.76%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.21%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности NEXTX и PGOFX

Текущая волатильность для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) составляет 5.63%, в то время как у Pioneer Select Mid Cap Growth Fund (PGOFX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что NEXTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEXTXPGOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

7.96%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

15.39%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

24.58%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

23.51%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

22.93%

+1.76%