Сравнение NEXTX с BBMIX
NEXTX (Shelton Green Alpha Fund) and BBMIX (BBH Select Series - Mid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NEXTX returned -2.76%/yr vs 2.62%/yr for BBMIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEXTX charges 1.16%/yr vs 0.90%/yr for BBMIX.
Доходность
Сравнение доходности NEXTX и BBMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEXTX показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у BBMIX с доходностью 2.86%.
NEXTX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -2.76%
- 10 лет*
- 11.14%
BBMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 2.86%
- 1 год
- -3.36%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEXTX и BBMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NEXTX Shelton Green Alpha Fund | 10.35% | 11.33% | -2.54% | 2.11% | -26.80% | 6.26% |
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 2.86% | -6.45% | 11.41% | 26.01% | -24.76% | 13.50% |
Correlation
The correlation between NEXTX and BBMIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between NEXTX and BBMIX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEXTX vs. BBMIX — Ранг доходности на риск
NEXTX
BBMIX
Сравнение NEXTX c BBMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) и BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEXTX | BBMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.94 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.37 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | -0.54 | +3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEXTX и BBMIX
Максимальная просадка NEXTX за все время составила -47.15%, что больше максимальной просадки BBMIX в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEXTX и BBMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEXTX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.15% | -28.90% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -8.89% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.86% | -23.79% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.15% | -28.90% | -18.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.08% | -11.28% | -10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -10.52% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 5.52% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEXTX и BBMIX
Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NEXTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEXTX | BBMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 0.00% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 4.30% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 10.56% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 19.66% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 19.44% | +5.21% |
Сравнение комиссий NEXTX и BBMIX
NEXTX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии BBMIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEXTX и BBMIX
Дивидендная доходность NEXTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBMIX BBH Select Series - Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEXTX Shelton Green Alpha Fund | 0.18% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.35% | 4.65% | 1.05% | 0.21% | 1.59% | 2.88% |
Часто задаваемые вопросы
NEXTX and BBMIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEXTX has higher volatility (4.67%) compared to BBMIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, NEXTX dropped -47.15% vs BBMIX's -28.90%.
NEXTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEXTX и BBMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор