PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEWZ с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEWZ с VFMO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NEWZ (StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - NEWZ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by StockSnips, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, NEWZ returned 1.35% vs 36.17% for VFMO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEWZ charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности NEWZ и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEWZ показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 18.99%.

NEWZ

1 день
-2.67%
1 месяц
-0.88%
С начала года
5.84%
6 месяцев
4.50%
1 год
1.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
-4.59%
1 месяц
0.50%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
36.17%
3 года*
25.96%
5 лет*
12.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEWZ и VFMO

2026 (YTD)20252024
NEWZ
StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF		5.84%-4.08%15.16%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		18.99%17.39%13.64%

Correlation

The correlation between NEWZ and VFMO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2024 г.

0.79

The correlation between NEWZ and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NEWZ и VFMO

Секторы
NEWZ
VFMO

Здравоохранение

17.7%
22.9%

Финансовые услуги

16.2%
6.5%

Технологии

12.7%
17.5%

Коммуникационные услуги

10.1%
3.4%

Промышленность

10.0%
24.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
8.7%

Энергетика

7.4%
7.3%

Недвижимость

6.9%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.5%

Коммунальные услуги

3.3%
0.2%

Сырьевые материалы

3.3%
6.4%

Здравоохранение

NEWZ
17.7%
VFMO
22.9%

Финансовые услуги

NEWZ
16.2%
VFMO
6.5%

Технологии

NEWZ
12.7%
VFMO
17.5%

Коммуникационные услуги

NEWZ
10.1%
VFMO
3.4%

Промышленность

NEWZ
10.0%
VFMO
24.7%

Потребительский циклический сектор

NEWZ
9.2%
VFMO
8.7%

Энергетика

NEWZ
7.4%
VFMO
7.3%

Недвижимость

NEWZ
6.9%
VFMO
0.1%

Потребительский защитный сектор

NEWZ
3.3%
VFMO
2.5%

Коммунальные услуги

NEWZ
3.3%
VFMO
0.2%

Сырьевые материалы

NEWZ
3.3%
VFMO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с NEWZ:
NEWZ с FDLSNEWZ с PWCNEWZ с VONEWZ с IBTFNEWZ с CCSONEWZ с FLDZNEWZ с VFMV
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

NEWZ vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWZ
Ранг доходности на риск NEWZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEWZ c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEWZVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.77

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.34

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

3.50

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

13.17

-12.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEWZ vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEWZ на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWZ и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEWZVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.77

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.15

Просадки

Сравнение просадок NEWZ и VFMO

Максимальная просадка NEWZ за все время составила -19.40%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWZ и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEWZVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.40%

-36.77%

+17.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-10.98%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-4.59%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-7.76%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.92%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NEWZ и VFMO

Текущая волатильность для StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) составляет 4.80%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что NEWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEWZVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.54%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

17.05%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

21.73%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

21.79%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

23.61%

-7.80%

Сравнение комиссий NEWZ и VFMO

NEWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWZ и VFMO

Дивидендная доходность NEWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VFMO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NEWZ
StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF		0.11%0.27%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.65%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

NEWZ and VFMO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (7.54%) compared to NEWZ (4.80%). In terms of maximum drawdown, NEWZ dropped -19.40% vs VFMO's -36.77%.

On 1-year performance, VFMO leads with 36.17% vs 1.35% for NEWZ. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, NEWZ has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFMO has performed better with a 36.17% return vs 1.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for NEWZ.

VFMO has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.11% for NEWZ.

NEWZ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: StockSnips and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for NEWZ and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEWZ и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор