PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NEWZ с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEWZ с EPU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NEWZ (StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. NEWZ is actively managed, while EPU is passively managed. Over the past year, NEWZ returned 7.94% vs 79.73% for EPU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. NEWZ charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности NEWZ и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEWZ показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 18.76%.

NEWZ

1 день
-0.06%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
7.19%
С начала года
10.05%
1 год
7.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPU

1 день
-2.50%
1 месяц
-4.06%
6 месяцев
3.51%
С начала года
18.76%
1 год
79.73%
3 года*
42.79%
5 лет*
29.83%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEWZ и EPU

2026 (YTD)20252024
NEWZ
StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF		10.05%-4.08%14.05%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		18.76%86.87%2.76%

Correlation

The correlation between NEWZ and EPU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.42

Сравнение распределения секторов NEWZ и EPU

Секторы
NEWZ
EPU

Промышленность

22.5%
2.6%

Здравоохранение

17.3%
0.9%

Коммунальные услуги

16.4%
2.8%

Коммуникационные услуги

14.2%
1.5%

Энергетика

9.9%

-

Технологии

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%
4.1%

Недвижимость

6.9%
3.0%

Финансовые услуги

6.0%
27.9%

Сырьевые материалы

3.8%
54.2%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.0%

Промышленность

NEWZ
22.5%
EPU
2.6%

Здравоохранение

NEWZ
17.3%
EPU
0.9%

Коммунальные услуги

NEWZ
16.4%
EPU
2.8%

Коммуникационные услуги

NEWZ
14.2%
EPU
1.5%

Энергетика

NEWZ
9.9%
EPU

-

Технологии

NEWZ
9.9%
EPU

-

Потребительский циклический сектор

NEWZ
9.2%
EPU
4.1%

Недвижимость

NEWZ
6.9%
EPU
3.0%

Финансовые услуги

NEWZ
6.0%
EPU
27.9%

Сырьевые материалы

NEWZ
3.8%
EPU
54.2%

Потребительский защитный сектор

NEWZ
3.3%
EPU
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с NEWZ:
NEWZ с PWCNEWZ с IBTFNEWZ с FLDZNEWZ с BMVPNEWZ с VONEWZ с FDLSNEWZ с VFMV
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EPIEPU с EWS

Доходность на риск

NEWZ vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWZ
Ранг доходности на риск NEWZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWZ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWZ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWZ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWZ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEWZ c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEWZEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
2.53

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
2.94

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

3.84

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

10.56

-8.47

NEWZ vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEWZ на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWZ и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEWZ и EPU

Максимальная просадка NEWZ за все время составила -19.40%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWZ и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEWZEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.40%

-60.62%

+41.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-20.85%

+10.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-8.43%

+6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-18.75%

+13.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

7.58%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NEWZ и EPU

Текущая волатильность для StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) составляет 2.98%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что NEWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEWZEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

8.00%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

27.20%

-17.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

31.66%

-17.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

25.23%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

23.66%

-7.97%

Сравнение комиссий NEWZ и EPU

NEWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWZ и EPU

Дивидендная доходность NEWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности EPU в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		2.02%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
NEWZ
StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF		0.04%0.27%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NEWZ and EPU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (8.00%) compared to NEWZ (2.98%). In terms of maximum drawdown, NEWZ dropped -19.40% vs EPU's -60.62%.

On 1-year performance, EPU leads with 79.73% vs 7.94% for NEWZ. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, NEWZ has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPU has performed better with a 79.73% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for NEWZ.

EPU has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.04% for NEWZ.

They also come from different issuers: StockSnips and iShares. Their fees differ too: 0.75% for NEWZ and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEWZ и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор