PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEWZ с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEWZ с FLDZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NEWZ (StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NEWZ returned 1.98% vs 9.39% for FLDZ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEWZ charges 0.75%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности NEWZ и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEWZ показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 4.85%.

NEWZ

1 день
-2.67%
1 месяц
-0.67%
С начала года
5.84%
6 месяцев
4.50%
1 год
1.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLDZ

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.22%
С начала года
4.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
9.39%
3 года*
13.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEWZ и FLDZ

2026 (YTD)20252024
NEWZ
StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF		5.84%-4.08%15.16%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		4.85%6.66%11.13%

Correlation

The correlation between NEWZ and FLDZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2024 г.

0.74

The correlation between NEWZ and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NEWZ и FLDZ

Секторы
NEWZ
FLDZ

Здравоохранение

17.7%
11.7%

Финансовые услуги

16.2%
15.1%

Технологии

12.7%
3.4%

Коммуникационные услуги

10.1%
4.6%

Промышленность

10.0%
12.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
14.8%

Энергетика

7.4%
11.5%

Недвижимость

6.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.8%

Коммунальные услуги

3.3%
11.9%

Сырьевые материалы

3.3%
1.6%

Здравоохранение

NEWZ
17.7%
FLDZ
11.7%

Финансовые услуги

NEWZ
16.2%
FLDZ
15.1%

Технологии

NEWZ
12.7%
FLDZ
3.4%

Коммуникационные услуги

NEWZ
10.1%
FLDZ
4.6%

Промышленность

NEWZ
10.0%
FLDZ
12.1%

Потребительский циклический сектор

NEWZ
9.2%
FLDZ
14.8%

Энергетика

NEWZ
7.4%
FLDZ
11.5%

Недвижимость

NEWZ
6.9%
FLDZ
8.3%

Потребительский защитный сектор

NEWZ
3.3%
FLDZ
4.8%

Коммунальные услуги

NEWZ
3.3%
FLDZ
11.9%

Сырьевые материалы

NEWZ
3.3%
FLDZ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с NEWZ:
NEWZ с FDLSNEWZ с PWCNEWZ с VONEWZ с IBTFNEWZ с CCSONEWZ с RSHONEWZ с VFMV
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с LSTFLDZ с CEFZFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с RSHO

Доходность на риск

NEWZ vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWZ
Ранг доходности на риск NEWZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEWZ c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEWZFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.83

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
1.26

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

1.51

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

4.59

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEWZ vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEWZ на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWZ и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEWZFLDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.83

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.14

Просадки

Сравнение просадок NEWZ и FLDZ

Максимальная просадка NEWZ за все время составила -19.40%, примерно равная максимальной просадке FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWZ и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEWZFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.40%

-19.54%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-6.25%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-1.22%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-5.97%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.05%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NEWZ и FLDZ

StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что NEWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEWZFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

2.68%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.63%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

11.32%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

16.90%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

16.90%

-1.09%

Сравнение комиссий NEWZ и FLDZ

NEWZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWZ и FLDZ

Дивидендная доходность NEWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FLDZ в 1.47%

ПозицияTTM2025202420232022
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.47%1.54%1.17%1.39%1.52%
NEWZ
StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF		0.11%0.27%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NEWZ and FLDZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEWZ has higher volatility (4.80%) compared to FLDZ (2.68%). In terms of maximum drawdown, NEWZ dropped -19.40% vs FLDZ's -19.54%.

On 1-year performance, FLDZ leads with 9.39% vs 1.98% for NEWZ. On fees, NEWZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLDZ has performed better with a 9.39% return vs 1.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NEWZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.11% for NEWZ.

They also come from different issuers: StockSnips and RiverNorth. Their fees differ too: 0.75% for NEWZ and 0.77% for FLDZ.

FLDZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEWZ и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор