PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEWZ с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEWZ с FDLS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NEWZ (StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. NEWZ is actively managed, while FDLS is passively managed. Over the past year, NEWZ returned 1.98% vs 31.78% for FDLS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEWZ charges 0.75%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности NEWZ и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEWZ показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 11.53%.

NEWZ

1 день
-2.67%
1 месяц
-0.67%
С начала года
5.84%
6 месяцев
4.50%
1 год
1.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDLS

1 день
-2.33%
1 месяц
-4.03%
С начала года
11.53%
6 месяцев
11.76%
1 год
31.78%
3 года*
18.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEWZ и FDLS

2026 (YTD)20252024
NEWZ
StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF		5.84%-4.08%15.16%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		11.53%22.47%8.06%

Correlation

The correlation between NEWZ and FDLS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2024 г.

0.76

The correlation between NEWZ and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NEWZ и FDLS

Секторы
NEWZ
FDLS

Здравоохранение

17.7%
11.7%

Финансовые услуги

16.2%
14.3%

Технологии

12.7%
25.7%

Коммуникационные услуги

10.1%
3.3%

Промышленность

10.0%
18.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
4.4%

Энергетика

7.4%
7.1%

Недвижимость

6.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.9%

Коммунальные услуги

3.3%
1.7%

Сырьевые материалы

3.3%
5.0%

Здравоохранение

NEWZ
17.7%
FDLS
11.7%

Финансовые услуги

NEWZ
16.2%
FDLS
14.3%

Технологии

NEWZ
12.7%
FDLS
25.7%

Коммуникационные услуги

NEWZ
10.1%
FDLS
3.3%

Промышленность

NEWZ
10.0%
FDLS
18.8%

Потребительский циклический сектор

NEWZ
9.2%
FDLS
4.4%

Энергетика

NEWZ
7.4%
FDLS
7.1%

Недвижимость

NEWZ
6.9%
FDLS
2.1%

Потребительский защитный сектор

NEWZ
3.3%
FDLS
4.9%

Коммунальные услуги

NEWZ
3.3%
FDLS
1.7%

Сырьевые материалы

NEWZ
3.3%
FDLS
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с NEWZ:
NEWZ с PWCNEWZ с VONEWZ с IBTFNEWZ с CCSONEWZ с FLDZNEWZ с VFMVNEWZ с BMVP
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с SOVFFDLS с BOTZ

Доходность на риск

NEWZ vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWZ
Ранг доходности на риск NEWZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEWZ c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEWZFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.89

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.68

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.33

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

3.34

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

13.34

-12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEWZ vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEWZ на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FDLS равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWZ и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEWZFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.89

-1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.35

Просадки

Сравнение просадок NEWZ и FDLS

Максимальная просадка NEWZ за все время составила -19.40%, что меньше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWZ и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEWZFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.40%

-23.32%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-9.55%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-4.03%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-3.88%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.39%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NEWZ и FDLS

StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеют волатильность 4.80% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEWZFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.83%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

12.71%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

16.87%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

19.10%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

19.10%

-3.29%

Сравнение комиссий NEWZ и FDLS

NEWZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWZ и FDLS

Дивидендная доходность NEWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FDLS в 0.88%

ПозицияTTM2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.88%0.86%7.26%0.97%0.31%
NEWZ
StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF		0.11%0.27%0.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NEWZ and FDLS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (4.83%) compared to NEWZ (4.80%). In terms of maximum drawdown, NEWZ dropped -19.40% vs FDLS's -23.32%.

On 1-year performance, FDLS leads with 31.78% vs 1.98% for NEWZ. On fees, NEWZ is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDLS has performed better with a 31.78% return vs 1.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NEWZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.11% for NEWZ.

They also come from different issuers: StockSnips and Inspire. Their fees differ too: 0.75% for NEWZ and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEWZ и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор