PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NEWZ с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEWZ с USMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NEWZ (StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. NEWZ is actively managed, while USMF is passively managed. Over the past year, NEWZ returned 7.94% vs 6.49% for USMF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEWZ charges 0.75%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности NEWZ и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEWZ показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 3.99%.

NEWZ

1 день
-0.06%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
7.19%
С начала года
10.05%
1 год
7.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMF

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
2.79%
С начала года
3.99%
1 год
6.49%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEWZ и USMF

2026 (YTD)20252024
NEWZ
StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF		10.05%-4.08%14.05%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		3.99%4.60%10.79%

Correlation

The correlation between NEWZ and USMF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.74

The correlation between NEWZ and USMF shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NEWZ и USMF

Секторы
NEWZ
USMF

Промышленность

22.5%
7.9%

Здравоохранение

17.3%
9.0%

Коммунальные услуги

16.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

14.2%
9.8%

Энергетика

9.9%
4.8%

Технологии

9.9%
33.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.5%

Недвижимость

6.9%
2.0%

Финансовые услуги

6.0%
10.7%

Сырьевые материалы

3.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.3%

Промышленность

NEWZ
22.5%
USMF
7.9%

Здравоохранение

NEWZ
17.3%
USMF
9.0%

Коммунальные услуги

NEWZ
16.4%
USMF
1.9%

Коммуникационные услуги

NEWZ
14.2%
USMF
9.8%

Энергетика

NEWZ
9.9%
USMF
4.8%

Технологии

NEWZ
9.9%
USMF
33.2%

Потребительский циклический сектор

NEWZ
9.2%
USMF
10.5%

Недвижимость

NEWZ
6.9%
USMF
2.0%

Финансовые услуги

NEWZ
6.0%
USMF
10.7%

Сырьевые материалы

NEWZ
3.8%
USMF
1.1%

Потребительский защитный сектор

NEWZ
3.3%
USMF
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с NEWZ:
NEWZ с PWCNEWZ с IBTFNEWZ с FLDZNEWZ с BMVPNEWZ с VONEWZ с EPUNEWZ с FDLS
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

NEWZ vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWZ
Ранг доходности на риск NEWZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWZ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWZ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWZ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWZ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEWZ c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEWZUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.57

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
0.89

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

1.01

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

3.16

-1.08

NEWZ vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEWZ на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMF равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWZ и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEWZ и USMF

Максимальная просадка NEWZ за все время составила -19.40%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWZ и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEWZUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.40%

-36.24%

+16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-6.47%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-2.49%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.12%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.06%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности NEWZ и USMF

Текущая волатильность для StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) составляет 2.98%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что NEWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEWZUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.60%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.09%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

11.41%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

14.39%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

16.96%

-1.27%

Сравнение комиссий NEWZ и USMF

NEWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWZ и USMF

Дивидендная доходность NEWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NEWZ
StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF		0.04%0.27%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

NEWZ and USMF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.60%) compared to NEWZ (2.98%). In terms of maximum drawdown, NEWZ dropped -19.40% vs USMF's -36.24%.

On 1-year performance, NEWZ leads with 7.94% vs 6.49% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, NEWZ has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NEWZ has performed better with a 7.94% return vs 6.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for NEWZ.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.04% for NEWZ.

They also come from different issuers: StockSnips and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for NEWZ and 0.28% for USMF.

USMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEWZ и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор