Сравнение NEWZ с CTEF
NEWZ (StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEWZ charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности NEWZ и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEWZ показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 25.60%.
NEWZ
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEWZ и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NEWZ StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF | 5.84% | -1.95% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 25.60% | 33.22% |
Correlation
The correlation between NEWZ and CTEF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEWZ vs. CTEF — Ранг доходности на риск
NEWZ
CTEF
Сравнение NEWZ c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEWZ | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEWZ | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 3.23 | -2.75 |
Просадки
Сравнение просадок NEWZ и CTEF
Максимальная просадка NEWZ за все время составила -19.40%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWZ и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEWZ | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.40% | -15.00% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -3.30% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -1.79% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NEWZ и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEWZ | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 22.00% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 22.00% | -6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.81% | 22.00% | -6.19% |
Сравнение комиссий NEWZ и CTEF
NEWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEWZ и CTEF
Дивидендная доходность NEWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% |
NEWZ StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF | 0.11% | 0.27% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
NEWZ and CTEF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for NEWZ.
NEWZ has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: StockSnips and Castellan. Their fees differ too: 0.75% for NEWZ and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для NEWZ и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор