PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEWZ с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEWZ с CAOS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NEWZ (StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - NEWZ is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by StockSnips, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, NEWZ returned 1.35% vs 1.97% for CAOS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. NEWZ charges 0.75%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности NEWZ и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEWZ показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.90%.

NEWZ

1 день
-2.67%
1 месяц
-0.88%
С начала года
5.84%
6 месяцев
4.50%
1 год
1.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.76%
1 год
1.97%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEWZ и CAOS

2026 (YTD)20252024
NEWZ
StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF		5.84%-4.08%15.16%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.90%2.55%4.42%

Correlation

The correlation between NEWZ and CAOS is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2024 г.

-0.22

Сравнение распределения секторов NEWZ и CAOS

Секторы
NEWZ
CAOS

Здравоохранение

17.7%
9.6%

Финансовые услуги

16.2%
12.4%

Технологии

12.7%
33.1%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.4%

Промышленность

10.0%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.0%

Энергетика

7.4%
4.1%

Недвижимость

6.9%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.4%

Коммунальные услуги

3.3%
2.6%

Сырьевые материалы

3.3%
1.9%

Здравоохранение

NEWZ
17.7%
CAOS
9.6%

Финансовые услуги

NEWZ
16.2%
CAOS
12.4%

Технологии

NEWZ
12.7%
CAOS
33.1%

Коммуникационные услуги

NEWZ
10.1%
CAOS
10.4%

Промышленность

NEWZ
10.0%
CAOS
8.5%

Потребительский циклический сектор

NEWZ
9.2%
CAOS
10.0%

Энергетика

NEWZ
7.4%
CAOS
4.1%

Недвижимость

NEWZ
6.9%
CAOS
2.0%

Потребительский защитный сектор

NEWZ
3.3%
CAOS
5.4%

Коммунальные услуги

NEWZ
3.3%
CAOS
2.6%

Сырьевые материалы

NEWZ
3.3%
CAOS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с NEWZ:
NEWZ с FDLSNEWZ с PWCNEWZ с VONEWZ с IBTFNEWZ с CCSONEWZ с FLDZNEWZ с VFMV
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

NEWZ vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWZ
Ранг доходности на риск NEWZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEWZ c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEWZCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.27

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.03

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

2.57

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

6.37

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEWZ vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEWZ на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWZ и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEWZCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.27

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.21

-0.73

Просадки

Сравнение просадок NEWZ и CAOS

Максимальная просадка NEWZ за все время составила -19.40%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWZ и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEWZCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.40%

-3.60%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-0.76%

-10.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-0.99%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-0.90%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

0.30%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NEWZ и CAOS

StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что NEWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEWZCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

0.27%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

1.03%

+8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

1.53%

+12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

4.25%

+11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

4.25%

+11.56%

Сравнение комиссий NEWZ и CAOS

NEWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWZ и CAOS

Дивидендная доходность NEWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
NEWZ
StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF		0.11%0.27%0.18%

Часто задаваемые вопросы

NEWZ and CAOS have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEWZ has higher volatility (4.80%) compared to CAOS (0.27%). In terms of maximum drawdown, NEWZ dropped -19.40% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, CAOS leads with 1.97% vs 1.35% for NEWZ. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.97% return vs 1.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for NEWZ.

NEWZ has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for CAOS.

NEWZ is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: StockSnips and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for NEWZ and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEWZ и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор