Сравнение NEWFX с GLLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NEWFX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).
NEWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1999 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности NEWFX и GLLSX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, NEWFX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции NEWFX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 9.45% против 12.02% соответственно.
NEWFX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 32.80%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 9.45%
GLLSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 63.10%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам NEWFX и GLLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWFX American Funds New World Fund | -0.48% | 28.16% | 6.45% | 15.75% | -22.08% | 4.69% | 24.79% | 27.51% | -12.32% | 32.56% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 9.64% | 34.81% | 0.73% | 21.35% | -23.04% | 36.50% | 15.93% | 23.64% | -11.50% | 23.06% |
Корреляция
Корреляция между NEWFX и GLLSX составляет 0.88 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий NEWFX и GLLSX
NEWFX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEWFX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск
NEWFX
GLLSX
Сравнение NEWFX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEWFX | GLLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.65 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 3.24 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.49 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.70 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 14.93 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEWFX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.65 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.74 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.69 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NEWFX и GLLSX
Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и GLLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEWFX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.71% | -32.59% | -24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -14.39% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -30.02% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -32.59% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -11.00% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -8.00% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.56% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEWFX и GLLSX
Текущая волатильность для American Funds New World Fund (NEWFX) составляет 6.57%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что NEWFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEWFX | GLLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 10.04% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 16.06% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 19.87% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 17.29% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 17.38% | -1.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEWFX и GLLSX
Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности GLLSX в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWFX American Funds New World Fund | 5.73% | 5.71% | 3.66% | 2.46% | 0.89% | 6.89% | 0.10% | 3.65% | 2.26% | 1.90% | 0.92% | 0.60% |
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund | 1.71% | 1.88% | 0.74% | 0.77% | 29.32% | 22.85% | 0.00% | 3.38% | 9.47% | 8.40% | 1.09% | 0.94% |