PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEWFX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEWFX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NEWFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

NEWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1999 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности NEWFX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New World Fund (NEWFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEWFX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEWFX
American Funds New World Fund		-1.57%28.16%6.45%15.75%-22.08%4.69%24.79%27.51%-12.32%32.56%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, NEWFX показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции NEWFX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 9.32% против 14.56% соответственно.

NEWFX

1 день
2.62%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
1.91%
1 год
23.53%
3 года*
13.41%
5 лет*
4.37%
10 лет*
9.32%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New World Fund

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с NEWFX:
NEWFX с AEPGXNEWFX с FNWFXNEWFX с SMCWXNEWFX с DFCEXNEWFX с SPYNEWFX с VTINEWFX с VTSAX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий NEWFX и GFFFX

NEWFX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

NEWFX
American Funds New World Fund
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

NEWFX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEWFX
Ранг доходности на риск NEWFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEWFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEWFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEWFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEWFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEWFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEWFX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEWFXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.85

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.36

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.28

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

4.85

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEWFX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEWFX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEWFX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEWFXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.85

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.75

-0.26

Корреляция

Корреляция между NEWFX и GFFFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEWFX и GFFFX

Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEWFX
American Funds New World Fund		5.80%5.71%3.66%2.46%0.89%6.89%0.10%3.65%2.26%1.90%0.92%0.60%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок NEWFX и GFFFX

Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEWFXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.71%

-36.26%

-20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-13.74%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.68%

-36.26%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-36.26%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-10.67%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-5.60%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.62%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NEWFX и GFFFX

American Funds New World Fund (NEWFX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что NEWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEWFXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

6.76%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

12.14%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.63%

21.02%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

20.23%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

19.64%

-3.66%