Сравнение NEWFX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New World Fund (NEWFX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
NEWFX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1999 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NEWFX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEWFX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWFX American Funds New World Fund | -4.07% | 28.16% | 6.45% | 15.75% | -22.08% | 4.69% | 24.79% | 27.51% | -12.32% | 32.56% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -4.81% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, NEWFX показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции NEWFX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 9.04% против 6.72% соответственно.
NEWFX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- 9.04%
EFEIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 6.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEWFX и EFEIX
NEWFX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
NEWFX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
NEWFX
EFEIX
Сравнение NEWFX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New World Fund (NEWFX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEWFX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.00 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.36 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.03 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 3.59 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEWFX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.00 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.00 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между NEWFX и EFEIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEWFX и EFEIX
Дивидендная доходность NEWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности EFEIX в 11.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEWFX American Funds New World Fund | 5.95% | 5.71% | 3.66% | 2.46% | 0.89% | 6.89% | 0.10% | 3.65% | 2.26% | 1.90% | 0.92% | 0.60% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.96% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NEWFX и EFEIX
Максимальная просадка NEWFX за все время составила -56.71%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEWFX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEWFX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.71% | -40.50% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -11.62% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.68% | -20.83% | -12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -40.50% | +6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.03% | -11.62% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -12.38% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.32% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEWFX и EFEIX
American Funds New World Fund (NEWFX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) имеют волатильность 6.38% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEWFX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.28% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 8.74% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 12.26% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 9.69% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 10.93% | +5.03% |