PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NETL с USRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NETL и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NETL и USRT


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF
5.36%6.05%-1.08%2.69%-16.16%27.36%-0.73%13.15%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.27%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%9.64%

Доходность по периодам

С начала года, NETL показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у USRT с доходностью 4.27%.


NETL

1 день
0.63%
1 месяц
-7.51%
С начала года
5.36%
6 месяцев
2.83%
1 год
3.68%
3 года*
4.52%
5 лет*
2.35%
10 лет*

USRT

1 день
1.42%
1 месяц
-6.02%
С начала года
4.27%
6 месяцев
2.38%
1 год
5.82%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.12%
10 лет*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NETLease Corporate Real Estate ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Сравнение комиссий NETL и USRT

NETL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.


Доходность на риск

NETL vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NETL
Ранг доходности на риск NETL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2222
Ранг коэф-та Мартина

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NETL c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NETLUSRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.35

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

0.59

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.08

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.53

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

2.23

-0.80

NETL vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NETL на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NETL и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NETLUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.27

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.17

0.00

Корреляция

Корреляция между NETL и USRT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NETL и USRT

Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности USRT в 2.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF
4.98%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.89%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Просадки

Сравнение просадок NETL и USRT

Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и USRT.


Загрузка...

Показатели просадок


NETLUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.48%

-69.91%

+18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-12.95%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-31.03%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-6.38%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-13.08%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.09%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности NETL и USRT

NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.60% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NETLUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.44%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.21%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

16.84%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

18.92%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

21.28%

+4.88%