Сравнение NETL с KRBN
NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) and KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) are both exchange-traded funds - NETL is a REIT fund tracking the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index, while KRBN is a Commodities fund tracking the IHS Markit Global Carbon Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NETL returned 2.20%/yr vs 6.02%/yr for KRBN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. NETL charges 0.60%/yr vs 0.79%/yr for KRBN.
Доходность
Сравнение доходности NETL и KRBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NETL показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у KRBN с доходностью -5.40%.
NETL
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
KRBN
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NETL и KRBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 14.61% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -16.16% | 27.36% | 16.18% |
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | -5.40% | 23.11% | -13.56% | 8.01% | -12.75% | 107.69% | 25.03% |
Correlation
The correlation between NETL and KRBN is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NETL vs. KRBN — Ранг доходности на риск
NETL
KRBN
Сравнение NETL c KRBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NETL | KRBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.45 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 1.14 | +3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NETL и KRBN
Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки KRBN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и KRBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NETL | KRBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.48% | -36.42% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -24.98% | +15.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -27.34% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -36.42% | +5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -13.76% | +12.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -16.12% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 9.79% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NETL и KRBN
NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) имеют волатильность 5.28% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NETL | KRBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 5.28% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 16.89% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 19.18% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 28.06% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 28.55% | -2.68% |
Сравнение комиссий NETL и KRBN
NETL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KRBN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETL и KRBN
Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности KRBN в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | 2.01% | 1.90% | 7.10% | 7.60% | 22.91% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.65% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
NETL and KRBN have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRBN has higher volatility (5.28%) compared to NETL (5.28%). In terms of maximum drawdown, NETL dropped -51.48% vs KRBN's -36.42%.
On 5-year performance, KRBN leads with 6.02% vs 2.20% for NETL. On fees, NETL is cheaper at 0.60% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, KRBN has performed better with a 6.02% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NETL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for KRBN.
NETL has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 2.01% for KRBN.
NETL is categorized as REIT, while KRBN is Commodities. NETL tracks Fundamental Income Net Lease Real Estate Index, while KRBN tracks IHS Markit Global Carbon Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and CICC. Their fees differ too: 0.60% for NETL and 0.79% for KRBN.
NETL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NETL и KRBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор