PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NETL с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NETL и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NETL и HTUS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF
5.36%6.05%-1.08%2.69%-16.16%27.36%-0.73%13.15%
HTUS
Hull Tactical US ETF
-3.85%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%11.29%

Доходность по периодам

С начала года, NETL показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью -3.85%.


NETL

1 день
0.63%
1 месяц
-7.51%
С начала года
5.36%
6 месяцев
2.83%
1 год
3.68%
3 года*
4.52%
5 лет*
2.35%
10 лет*

HTUS

1 день
3.72%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
0.02%
1 год
17.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.40%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NETLease Corporate Real Estate ETF

Hull Tactical US ETF

Сравнение комиссий NETL и HTUS

NETL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.


Доходность на риск

NETL vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NETL
Ранг доходности на риск NETL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2222
Ранг коэф-та Мартина

HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NETL c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NETLHTUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.79

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.37

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.99

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

6.79

-5.36

NETL vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NETL на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа HTUS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NETL и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NETLHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.79

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.71

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.51

-0.34

Корреляция

Корреляция между NETL и HTUS составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NETL и HTUS

Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности HTUS в 12.37%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF
4.98%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%0.00%0.00%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF
12.37%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%

Просадки

Сравнение просадок NETL и HTUS

Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и HTUS.


Загрузка...

Показатели просадок


NETLHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.48%

-47.50%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-17.90%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-24.41%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-5.29%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-4.11%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.61%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NETL и HTUS

Текущая волатильность для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) составляет 4.60%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что NETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NETLHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

6.36%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.24%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

21.90%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

18.99%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

21.38%

+4.78%