Сравнение NETL с HTEC
NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) and HTEC (ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF) are both exchange-traded funds - NETL is a REIT fund tracking the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index, while HTEC is a Health & Biotech Equities fund tracking the ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NETL returned 2.20%/yr vs -5.38%/yr for HTEC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. NETL charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for HTEC.
Доходность
Сравнение доходности NETL и HTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NETL показывает доходность 14.61%, что значительно выше, чем у HTEC с доходностью 2.60%.
NETL
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
HTEC
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NETL и HTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 14.61% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -16.16% | 27.36% | -0.73% | 4.84% |
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 2.60% | 23.91% | 2.68% | -2.94% | -33.72% | -0.28% | 65.01% | 8.28% |
Correlation
The correlation between NETL and HTEC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2019 г. | 0.46 |
The correlation between NETL and HTEC shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NETL vs. HTEC — Ранг доходности на риск
NETL
HTEC
Сравнение NETL c HTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NETL | HTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.86 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 4.45 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NETL и HTEC
Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что меньше максимальной просадки HTEC в -57.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и HTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NETL | HTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.48% | -57.53% | +6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -16.31% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -28.67% | +9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -56.10% | +25.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -29.42% | +28.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -29.00% | +17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 6.82% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности NETL и HTEC
Текущая волатильность для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) составляет 5.28%, в то время как у ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF (HTEC) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что NETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NETL | HTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 7.36% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 16.03% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 21.14% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.00% | 24.53% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 25.48% | +0.39% |
Сравнение комиссий NETL и HTEC
NETL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HTEC в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETL и HTEC
Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности HTEC в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTEC ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF | 0.96% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.65% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
NETL and HTEC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTEC has higher volatility (7.36%) compared to NETL (5.28%). In terms of maximum drawdown, NETL dropped -51.48% vs HTEC's -57.53%.
On 5-year performance, NETL leads with 2.20% vs -5.38% for HTEC. On fees, NETL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NETL has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NETL has performed better with a 2.20% return vs -5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NETL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for HTEC.
NETL has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 0.96% for HTEC.
NETL is categorized as REIT, while HTEC is Health & Biotech Equities. NETL tracks Fundamental Income Net Lease Real Estate Index, while HTEC tracks ROBO Global® Healthcare Technology and Innovation Index. Their fees differ too: 0.60% for NETL and 0.68% for HTEC.
HTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NETL и HTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор