Сравнение NETL с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
NETL и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NETL - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Фонд был запущен 22 мар. 2019 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NETL и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NETL и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 5.36% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -16.16% | 27.36% | -0.73% | 13.15% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 0.98% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 11.65% |
Доходность по периодам
С начала года, NETL показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 0.98%.
NETL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
FREL
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NETL и FREL
NETL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Доходность на риск
NETL vs. FREL — Ранг доходности на риск
NETL
FREL
Сравнение NETL c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NETL | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.09 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.24 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.20 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 0.77 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NETL | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.09 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.23 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между NETL и FREL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NETL и FREL
Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности FREL в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.98% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.56% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок NETL и FREL
Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NETL | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.48% | -42.61% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.42% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.74% | -34.40% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -9.83% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -10.05% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.19% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NETL и FREL
NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 4.60% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NETL | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.55% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.29% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 16.41% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 18.85% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 20.67% | +5.49% |