Сравнение NESR с TSM
NESR (National Energy Services Reunited Corp.) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. NESR operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, NESR returned 11.48%/yr vs 31.74%/yr for TSM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NESR и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NESR показывает доходность 59.64%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью 44.10%.
NESR
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 59.64%
- 6 месяцев
- 69.72%
- 1 год
- 318.76%
- 3 года*
- 103.88%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- 44.10%
- 6 месяцев
- 48.60%
- 1 год
- 123.66%
- 3 года*
- 66.46%
- 5 лет*
- 31.74%
- 10 лет*
- 36.20%
Сравнение доходности по годам NESR и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESR National Energy Services Reunited Corp. | 59.64% | 74.78% | 46.89% | -12.10% | -26.56% | -4.83% | 8.88% | 5.31% | -12.96% | 4.63% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 44.10% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 11.76% |
Correlation
The correlation between NESR and TSM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2017 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NESR:
$2.57B
TSM:
$2.26T
NESR:
$0.64
TSM:
$373.98
NESR:
39.06
TSM:
1.17
NESR:
0.40
TSM:
0.03
NESR:
1.77
TSM:
0.55
NESR:
2.59
TSM:
0.38
NESR:
$1.43B
TSM:
$4.13T
NESR:
$179.11M
TSM:
$2.55T
NESR:
$185.56M
TSM:
$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESR vs. TSM — Ранг доходности на риск
NESR
TSM
Сравнение NESR c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Energy Services Reunited Corp. (NESR) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESR | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.49 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.73 | 6.86 | +4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.23 | 24.68 | +16.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESR | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02 | 3.49 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.86 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NESR и TSM
Максимальная просадка NESR за все время составила -83.12%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESR и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESR | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.12% | -89.08% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.39% | -18.14% | -9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.64% | -36.82% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.12% | -56.47% | -26.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -2.24% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.00% | -42.89% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 5.03% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESR и TSM
National Energy Services Reunited Corp. (NESR) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что NESR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESR | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.18% | 11.64% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.43% | 27.19% | +9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.69% | 35.61% | +18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.65% | 37.27% | +18.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.23% | 34.12% | +18.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESR и TSM
NESR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESR National Energy Services Reunited Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.76% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NESR и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Energy Services Reunited Corp. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NESR и TSM
NESR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Energy Services Reunited Corp. сообщила о валовой прибыли в 51.83M при выручке в 404.59M, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
TSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о валовой прибыли в 759.06B при выручке в 1.15T, что соответствует валовой рентабельности в 66.3%.
NESR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Energy Services Reunited Corp. сообщила об операционной прибыли в 36.04M при выручке в 404.59M, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
TSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила об операционной прибыли в 664.08B при выручке в 1.15T, что соответствует операционной рентабельности 58.0%.
NESR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Energy Services Reunited Corp. сообщила о чистой прибыли в 23.83M при выручке в 404.59M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
TSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited сообщила о чистой прибыли в 578.40B при выручке в 1.15T, что соответствует чистой рентабельности 50.5%.
Часто задаваемые вопросы
NESR and TSM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NESR has higher volatility (15.18%) compared to TSM (11.64%). In terms of maximum drawdown, NESR dropped -83.12% vs TSM's -89.08%.
NESR currently has the higher Sharpe Ratio (6.02 vs 3.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NESR и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор