Сравнение NESR с DODEX
NESR (National Energy Services Reunited Corp.) is a stock, while DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) is Emerging Markets Diversified fund managed by Dodge & Cox. Over the past 5 years, NESR returned 11.48%/yr vs 9.72%/yr for DODEX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NESR и DODEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NESR показывает доходность 59.64%, что значительно выше, чем у DODEX с доходностью 25.77%.
NESR
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 59.64%
- 6 месяцев
- 69.72%
- 1 год
- 318.76%
- 3 года*
- 103.88%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
DODEX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 25.77%
- 6 месяцев
- 27.16%
- 1 год
- 56.39%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NESR и DODEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NESR National Energy Services Reunited Corp. | 59.64% | 74.78% | 46.89% | -12.10% | -26.56% | -27.03% |
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 25.77% | 38.64% | 7.47% | 13.37% | -14.91% | -9.57% |
Correlation
The correlation between NESR and DODEX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г. | 0.31 |
The correlation between NESR and DODEX shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESR vs. DODEX — Ранг доходности на риск
NESR
DODEX
Сравнение NESR c DODEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Energy Services Reunited Corp. (NESR) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESR | DODEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.72 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.73 | 5.18 | +6.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.23 | 19.82 | +21.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESR | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02 | 3.96 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.58 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.61 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок NESR и DODEX
Максимальная просадка NESR за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESR и DODEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESR | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.12% | -37.01% | -46.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.39% | -10.97% | -16.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.64% | -16.15% | -29.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.12% | -36.89% | -46.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | 0.00% | -6.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.00% | -12.80% | -23.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 2.86% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESR и DODEX
National Energy Services Reunited Corp. (NESR) имеет более высокую волатильность в 15.18% по сравнению с Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что NESR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESR | DODEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.18% | 5.09% | +10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.43% | 12.06% | +24.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.69% | 14.36% | +39.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.65% | 16.81% | +38.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.23% | 16.78% | +35.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESR и DODEX
NESR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DODEX Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund | 2.25% | 2.83% | 1.94% | 1.92% | 1.93% | 1.38% |
NESR National Energy Services Reunited Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NESR and DODEX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NESR has higher volatility (15.18%) compared to DODEX (5.09%). In terms of maximum drawdown, NESR dropped -83.12% vs DODEX's -37.01%.
NESR currently has the higher Sharpe Ratio (6.02 vs 3.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NESR и DODEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор