Сравнение NESR с DODEX

С начала года, NESR показывает доходность 40.74%, что значительно выше, чем у DODEX с доходностью 5.97%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Energy Services Reunited Corp. (NESR) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NESR на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа DODEX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESR и DODEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NESR и DODEX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

NESR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DODEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

Максимальная просадка NESR за все время составила -83.12%, что больше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESR и DODEX.

National Energy Services Reunited Corp. (NESR) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что NESR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.