PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESIX с QISGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NESIX с QISGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NESIX (Needham Small Cap Growth Fund Institutional) and QISGX (Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NESIX returned 10.42%/yr vs 8.79%/yr for QISGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NESIX charges 1.18%/yr vs 0.89%/yr for QISGX.

Доходность

Сравнение доходности NESIX и QISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NESIX показывает доходность 80.79%, что значительно выше, чем у QISGX с доходностью 17.51%.

NESIX

1 день
-0.80%
1 месяц
19.63%
С начала года
80.79%
6 месяцев
75.73%
1 год
122.53%
3 года*
33.39%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

QISGX

1 день
-1.27%
1 месяц
1.44%
С начала года
17.51%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.60%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.79%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESIX и QISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		80.79%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		17.51%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-6.33%24.60%

Correlation

The correlation between NESIX and QISGX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.75

Over the past year, the correlation between NESIX and QISGX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с ALMAXNESIX с BSCFXNESIX с ASMOX
Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с FGROXQISGX с YOVIXQISGX с PXQSXQISGX с FIHBXQISGX с CMCIX

Доходность на риск

NESIX vs. QISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c QISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESIXQISGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.12
2.19

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.14

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.42

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.26

3.40

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.09

12.74

+17.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. QISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа QISGX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и QISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESIXQISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

2.19

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.36

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.39

+0.35

Просадки

Сравнение просадок NESIX и QISGX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки QISGX в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и QISGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESIXQISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-60.75%

+11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-13.23%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

-27.28%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-38.60%

-11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.53%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-13.88%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.53%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и QISGX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESIXQISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

6.22%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.13%

15.83%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.29%

20.54%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

24.48%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

24.69%

+1.75%

Сравнение комиссий NESIX и QISGX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии QISGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и QISGX

NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		3.33%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%

Часто задаваемые вопросы

NESIX and QISGX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NESIX has higher volatility (8.84%) compared to QISGX (6.22%). In terms of maximum drawdown, NESIX dropped -49.61% vs QISGX's -60.75%.

NESIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESIX и QISGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор