Сравнение NESIX с QISGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX).
NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности NESIX и QISGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESIX и QISGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 15.52% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
QISGX Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund | -3.30% | 17.72% | 15.63% | 19.63% | -27.94% | 18.14% | 29.91% | 21.14% | -6.33% | 24.60% |
Доходность по периодам
С начала года, NESIX показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у QISGX с доходностью -3.30%.
NESIX
- 1 день
- 5.37%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 56.14%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- —
QISGX
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESIX и QISGX
NESIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии QISGX в 0.89%.
Доходность на риск
NESIX vs. QISGX — Ранг доходности на риск
NESIX
QISGX
Сравнение NESIX c QISGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESIX | QISGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.27 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.90 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.84 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 6.52 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESIX | QISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.27 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.19 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.35 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между NESIX и QISGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESIX и QISGX
NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
QISGX Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund | 4.05% | 3.91% | 0.00% | 0.05% | 3.63% | 29.34% | 0.45% | 0.00% | 7.03% | 5.09% | 1.61% | 18.51% |
Просадки
Сравнение просадок NESIX и QISGX
Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки QISGX в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и QISGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESIX | QISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.61% | -60.75% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -13.23% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -38.60% | -11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -9.62% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -13.99% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 3.73% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESIX и QISGX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESIX | QISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 8.17% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 16.54% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.37% | 22.52% | +12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.15% | 24.48% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.35% | 24.65% | +1.70% |