Сравнение NESIX с GSXIX
NESIX (Needham Small Cap Growth Fund Institutional) and GSXIX (abrdn U.S. Small Cap Equity Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NESIX returned 8.91%/yr vs 14.21%/yr for GSXIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NESIX charges 1.18%/yr vs 1.11%/yr for GSXIX.
Доходность
Сравнение доходности NESIX и GSXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NESIX показывает доходность 65.50%, что значительно выше, чем у GSXIX с доходностью 23.92%.
NESIX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -7.74%
- 6 месяцев
- 45.39%
- С начала года
- 65.50%
- 1 год
- 84.34%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- —
GSXIX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 17.65%
- С начала года
- 23.92%
- 1 год
- 30.63%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам NESIX и GSXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 65.50% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
GSXIX abrdn U.S. Small Cap Equity Fund | 23.92% | 8.99% | 16.00% | 11.28% | -25.87% | 70.47% | 28.48% | 25.11% | -13.29% | 11.29% |
Correlation
The correlation between NESIX and GSXIX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between NESIX and GSXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESIX vs. GSXIX — Ранг доходности на риск
NESIX
GSXIX
Сравнение NESIX c GSXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NESIX | GSXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | 3.07 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 11.08 | +7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NESIX и GSXIX
Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки GSXIX в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и GSXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESIX | GSXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.61% | -35.39% | -14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | -10.21% | -6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.21% | -23.22% | -11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.61% | -32.39% | -17.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.56% | -2.97% | -8.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.87% | -7.09% | -7.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 2.82% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESIX и GSXIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESIX | GSXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 4.33% | +8.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.56% | 14.09% | +10.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.93% | 18.37% | +14.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.95% | 25.74% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.72% | 23.68% | +3.04% |
Сравнение комиссий NESIX и GSXIX
NESIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии GSXIX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESIX и GSXIX
Ни NESIX, ни GSXIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSXIX abrdn U.S. Small Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.42% | 44.27% | 6.63% | 7.30% | 13.20% | 0.00% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% |
Часто задаваемые вопросы
NESIX and GSXIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NESIX has higher volatility (12.48%) compared to GSXIX (4.33%). In terms of maximum drawdown, NESIX dropped -49.61% vs GSXIX's -35.39%.
NESIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NESIX и GSXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор