Сравнение GSXIX с UMBHX
GSXIX (abrdn U.S. Small Cap Equity Fund) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GSXIX charges 1.11%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.
Доходность
Сравнение доходности GSXIX и UMBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSXIX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 13.65%
UMBHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSXIX и UMBHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSXIX abrdn U.S. Small Cap Equity Fund | -0.92% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.73% |
Correlation
The correlation between GSXIX and UMBHX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSXIX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск
GSXIX
UMBHX
Сравнение GSXIX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSXIX | UMBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSXIX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 2.70 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок GSXIX и UMBHX
Максимальная просадка GSXIX за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки UMBHX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSXIX и UMBHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSXIX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -1.86% | -33.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | 0.00% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -0.63% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSXIX и UMBHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSXIX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 24.77% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 24.77% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 24.77% | -1.07% |
Сравнение комиссий GSXIX и UMBHX
GSXIX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии UMBHX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSXIX и UMBHX
Ни GSXIX, ни UMBHX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSXIX abrdn U.S. Small Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.42% | 44.27% | 6.63% | 7.30% | 13.20% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSXIX and UMBHX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSXIX и UMBHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор