PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSXIX с ADVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSXIX с ADVDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GSXIX (abrdn U.S. Small Cap Equity Fund) and ADVDX (abrdn Dynamic Dividend Fund) are both mutual funds - GSXIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Aberdeen, while ADVDX is a Global Equities fund managed by Aberdeen. Over the past 10 years, GSXIX returned 13.67%/yr vs 10.57%/yr for ADVDX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSXIX charges 1.11%/yr vs 1.25%/yr for ADVDX.

Доходность

Сравнение доходности GSXIX и ADVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSXIX показывает доходность 16.90%, что значительно выше, чем у ADVDX с доходностью 12.82%. За последние 10 лет акции GSXIX превзошли акции ADVDX по среднегодовой доходности: 13.67% против 10.57% соответственно.

GSXIX

1 день
0.99%
1 месяц
0.73%
С начала года
16.90%
6 месяцев
13.48%
1 год
24.04%
3 года*
16.29%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.67%

ADVDX

1 день
0.00%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.82%
6 месяцев
13.18%
1 год
27.60%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.14%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSXIX и ADVDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSXIX
abrdn U.S. Small Cap Equity Fund		16.90%8.99%16.00%11.28%-25.87%70.47%28.48%25.11%-13.29%11.29%
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		12.82%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%

Correlation

The correlation between GSXIX and ADVDX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.79

The correlation between GSXIX and ADVDX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn U.S. Small Cap Equity Fund

abrdn Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с GSXIX:
GSXIX с GOPIXGSXIX с ABEMXGSXIX с CGFIXGSXIX с FAXGSXIX с WMKSXGSXIX с ATOIXGSXIX с FECGX
Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с BJBHXADVDX с VXUSADVDX с AHYMX

Доходность на риск

GSXIX vs. ADVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSXIX
Ранг доходности на риск GSXIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSXIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSXIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSXIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSXIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSXIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSXIX c ADVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSXIXADVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.52

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.47

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.24

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

14.00

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSXIX vs. ADVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSXIX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа ADVDX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSXIX и ADVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSXIXADVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.52

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.66

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.39

+0.33

Просадки

Сравнение просадок GSXIX и ADVDX

Максимальная просадка GSXIX за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки ADVDX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSXIX и ADVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSXIXADVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-62.03%

+26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.73%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-13.06%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.39%

-24.53%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-36.33%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.95%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-16.47%

+9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.02%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GSXIX и ADVDX

abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что GSXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSXIXADVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.38%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

8.92%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

11.23%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

13.89%

+11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

15.98%

+7.72%

Сравнение комиссий GSXIX и ADVDX

GSXIX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии ADVDX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSXIX и ADVDX

GSXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		7.72%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%
GSXIX
abrdn U.S. Small Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%5.42%44.27%6.63%7.30%13.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSXIX and ADVDX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSXIX has higher volatility (5.01%) compared to ADVDX (3.38%). In terms of maximum drawdown, GSXIX dropped -35.39% vs ADVDX's -62.03%.

ADVDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSXIX и ADVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор