PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSXIX с ABEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSXIX с ABEMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GSXIX (abrdn U.S. Small Cap Equity Fund) and ABEMX (abrdn Emerging Markets Fund) are both mutual funds - GSXIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Aberdeen, while ABEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Aberdeen. Over the past 10 years, GSXIX returned 13.67%/yr vs 10.17%/yr for ABEMX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSXIX charges 1.11%/yr vs 1.10%/yr for ABEMX.

Доходность

Сравнение доходности GSXIX и ABEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSXIX показывает доходность 16.90%, что значительно ниже, чем у ABEMX с доходностью 30.50%. За последние 10 лет акции GSXIX превзошли акции ABEMX по среднегодовой доходности: 13.67% против 10.17% соответственно.

GSXIX

1 день
0.99%
1 месяц
0.73%
С начала года
16.90%
6 месяцев
13.48%
1 год
24.04%
3 года*
16.29%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.67%

ABEMX

1 день
-1.70%
1 месяц
3.63%
С начала года
30.50%
6 месяцев
31.79%
1 год
58.74%
3 года*
22.58%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSXIX и ABEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSXIX
abrdn U.S. Small Cap Equity Fund		16.90%8.99%16.00%11.28%-25.87%70.47%28.48%25.11%-13.29%11.29%
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		30.50%32.43%3.98%6.67%-26.23%7.15%27.65%20.42%-14.65%30.25%

Correlation

The correlation between GSXIX and ABEMX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.58

The correlation between GSXIX and ABEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn U.S. Small Cap Equity Fund

abrdn Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с GSXIX:
GSXIX с GOPIXGSXIX с ADVDXGSXIX с CGFIXGSXIX с FAXGSXIX с ATOIXGSXIX с WMKSXGSXIX с FECGX
Часто сравнивают с ABEMX:
ABEMX с VOOABEMX с GLDMABEMX с SPYABEMX с AVXCABEMX с ADVDXABEMX с THWABEMX с CGFIX

Доходность на риск

GSXIX vs. ABEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSXIX
Ранг доходности на риск GSXIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSXIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSXIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSXIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSXIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSXIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ABEMX
Ранг доходности на риск ABEMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSXIX c ABEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSXIXABEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
3.18

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
4.01

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.58

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

4.45

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

17.59

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSXIX vs. ABEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSXIX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа ABEMX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSXIX и ABEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSXIXABEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

3.18

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.40

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.37

+0.35

Просадки

Сравнение просадок GSXIX и ABEMX

Максимальная просадка GSXIX за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки ABEMX в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSXIX и ABEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSXIXABEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-54.52%

+19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-13.68%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-18.62%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.39%

-36.56%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-38.44%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.27%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-13.10%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.46%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GSXIX и ABEMX

Текущая волатильность для abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) составляет 5.01%, в то время как у abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что GSXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSXIXABEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

9.04%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

16.64%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

19.15%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

18.70%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

18.69%

+5.01%

Сравнение комиссий GSXIX и ABEMX

GSXIX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии ABEMX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSXIX и ABEMX

GSXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEMX
abrdn Emerging Markets Fund		4.68%6.11%0.99%1.42%1.82%22.95%0.68%1.85%1.57%1.32%1.23%2.47%
GSXIX
abrdn U.S. Small Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%5.42%44.27%6.63%7.30%13.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSXIX and ABEMX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABEMX has higher volatility (9.04%) compared to GSXIX (5.01%). In terms of maximum drawdown, GSXIX dropped -35.39% vs ABEMX's -54.52%.

ABEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSXIX и ABEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор