Сравнение GSXIX с ABEMX
GSXIX (abrdn U.S. Small Cap Equity Fund) and ABEMX (abrdn Emerging Markets Fund) are both mutual funds - GSXIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Aberdeen, while ABEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Aberdeen. Over the past 10 years, GSXIX returned 14.55%/yr vs 9.31%/yr for ABEMX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSXIX charges 1.11%/yr vs 1.10%/yr for ABEMX.
Доходность
Сравнение доходности GSXIX и ABEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSXIX показывает доходность 25.47%, а ABEMX немного ниже – 24.27%. За последние 10 лет акции GSXIX превзошли акции ABEMX по среднегодовой доходности: 14.55% против 9.31% соответственно.
GSXIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 7.33%
- 6 месяцев
- 24.47%
- С начала года
- 25.47%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 14.55%
ABEMX
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -4.77%
- 6 месяцев
- 21.11%
- С начала года
- 24.27%
- 1 год
- 46.19%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение доходности по годам GSXIX и ABEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSXIX abrdn U.S. Small Cap Equity Fund | 25.47% | 8.99% | 16.00% | 11.28% | -25.87% | 70.47% | 28.48% | 25.11% | -13.29% | 11.29% |
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 24.27% | 32.43% | 3.98% | 6.67% | -26.23% | 7.15% | 27.65% | 20.42% | -14.65% | 30.25% |
Correlation
The correlation between GSXIX and ABEMX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.58 |
The correlation between GSXIX and ABEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSXIX vs. ABEMX — Ранг доходности на риск
GSXIX
ABEMX
Сравнение GSXIX c ABEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) и abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSXIX | ABEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.44 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 12.47 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSXIX и ABEMX
Максимальная просадка GSXIX за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки ABEMX в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSXIX и ABEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSXIX | ABEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -54.52% | +19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -13.68% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -18.62% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.39% | -36.56% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -38.44% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -7.47% | +5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -13.06% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.76% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSXIX и ABEMX
Текущая волатильность для abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) составляет 5.29%, в то время как у abrdn Emerging Markets Fund (ABEMX) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что GSXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSXIX | ABEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 12.81% | -7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 20.73% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 22.52% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 19.47% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 18.96% | +4.72% |
Сравнение комиссий GSXIX и ABEMX
GSXIX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии ABEMX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSXIX и ABEMX
GSXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABEMX abrdn Emerging Markets Fund | 4.91% | 6.11% | 0.99% | 1.42% | 1.82% | 22.95% | 0.68% | 1.85% | 1.57% | 1.32% | 1.23% | 2.47% |
GSXIX abrdn U.S. Small Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.42% | 44.27% | 6.63% | 7.30% | 13.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSXIX and ABEMX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABEMX has higher volatility (12.81%) compared to GSXIX (5.29%). In terms of maximum drawdown, GSXIX dropped -35.39% vs ABEMX's -54.52%.
ABEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSXIX и ABEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор