PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSXIX с FAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSXIX с FAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GSXIX (abrdn U.S. Small Cap Equity Fund) and FAX (abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc) are both mutual funds - GSXIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Aberdeen, while FAX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Aberdeen. Over the past 10 years, GSXIX returned 13.67%/yr vs 2.70%/yr for FAX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. GSXIX charges 1.11%/yr vs 3.33%/yr for FAX.

Доходность

Сравнение доходности GSXIX и FAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSXIX показывает доходность 16.90%, что значительно выше, чем у FAX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции GSXIX превзошли акции FAX по среднегодовой доходности: 13.67% против 2.70% соответственно.

GSXIX

1 день
0.99%
1 месяц
0.73%
С начала года
16.90%
6 месяцев
13.48%
1 год
24.04%
3 года*
16.29%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.67%

FAX

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.12%
3 года*
8.60%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSXIX и FAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSXIX
abrdn U.S. Small Cap Equity Fund		16.90%8.99%16.00%11.28%-25.87%70.47%28.48%25.11%-13.29%11.29%
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		-1.59%18.23%2.31%16.53%-22.83%-7.20%14.08%19.48%-12.72%14.65%

Correlation

The correlation between GSXIX and FAX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn U.S. Small Cap Equity Fund

abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc

Часто сравнивают с GSXIX:
GSXIX с GOPIXGSXIX с ADVDXGSXIX с ABEMXGSXIX с CGFIXGSXIX с ATOIXGSXIX с WMKSXGSXIX с FECGX
Часто сравнивают с FAX:
FAX с MSDFAX с EDDFAX с AODFAX с EMLCFAX с VOOFAX с EWOFAX с DVYA

Доходность на риск

GSXIX vs. FAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSXIX
Ранг доходности на риск GSXIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSXIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSXIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSXIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSXIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSXIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FAX
Ранг доходности на риск FAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSXIX c FAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) и abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSXIXFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.28

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
0.46

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.06

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

0.31

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

0.70

+8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSXIX vs. FAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSXIX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа FAX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSXIX и FAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSXIXFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.28

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.01

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.16

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.17

+0.55

Просадки

Сравнение просадок GSXIX и FAX

Максимальная просадка GSXIX за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки FAX в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSXIX и FAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSXIXFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-63.96%

+28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.14%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-13.17%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.39%

-40.49%

+8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-40.57%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-8.70%

+7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-17.85%

+10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

4.94%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GSXIX и FAX

Текущая волатильность для abrdn U.S. Small Cap Equity Fund (GSXIX) составляет 5.01%, в то время как у abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc (FAX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что GSXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSXIXFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.39%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

10.01%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

12.34%

+5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

15.93%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

16.50%

+7.20%

Сравнение комиссий GSXIX и FAX

GSXIX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии FAX в 3.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSXIX и FAX

GSXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAX
abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc		13.85%12.91%13.45%12.18%12.55%8.64%7.42%8.29%10.85%8.61%9.07%9.19%
GSXIX
abrdn U.S. Small Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%5.42%44.27%6.63%7.30%13.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSXIX and FAX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAX has higher volatility (5.39%) compared to GSXIX (5.01%). In terms of maximum drawdown, GSXIX dropped -35.39% vs FAX's -63.96%.

GSXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSXIX и FAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор