PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESIX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESIX с ETEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).

NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности NESIX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESIX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		-2.47%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.78%

Доходность по периодам

С начала года, NESIX показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью -2.47%.

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—

ETEGX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-4.68%
1 год
-5.06%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.51%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с FGROXNESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с LADYXNESIX с QUASXNESIX с NBMIXNESIX с ASMOX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с FGROXETEGX с NBMIXETEGX с WISGXETEGX с BIASXETEGX с BUFOXETEGX с VSGIX

Сравнение комиссий NESIX и ETEGX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

NESIX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESIXETEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

-0.23

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

-0.20

+2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

-0.31

+3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

-0.75

+11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESIXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

-0.23

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.08

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.27

+0.28

Корреляция

Корреляция между NESIX и ETEGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и ETEGX

NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%0.00%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.44%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Просадки

Сравнение просадок NESIX и ETEGX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и ETEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESIXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-67.58%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-13.05%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-24.30%

-25.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.27%

-13.88%

+9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-22.84%

+7.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

5.47%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и ETEGX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESIXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

5.34%

+6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

11.16%

+12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

19.73%

+15.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

18.76%

+10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.35%

19.82%

+6.53%