PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESIX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NESIX с CMCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NESIX (Needham Small Cap Growth Fund Institutional) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, NESIX returned 122.53% vs 0.03% for CMCIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NESIX charges 1.18%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности NESIX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NESIX показывает доходность 80.79%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью 2.70%.

NESIX

1 день
-0.80%
1 месяц
19.63%
С начала года
80.79%
6 месяцев
75.73%
1 год
122.53%
3 года*
33.39%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—

CMCIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
0.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NESIX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		80.79%11.16%13.47%16.73%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		2.70%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between NESIX and CMCIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.71

The correlation between NESIX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с ALMAXNESIX с BSCFXNESIX с ASMOX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

NESIX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESIXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.12
-0.02

+4.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
0.09

+4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.01

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.26

-0.02

+7.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.09

-0.05

+30.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESIXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

-0.02

+4.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.34

+0.41

Просадки

Сравнение просадок NESIX и CMCIX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NESIXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-21.50%

-28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

-11.68%

-5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-9.93%

+9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-6.45%

-8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.99%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и CMCIX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NESIXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

3.71%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.13%

10.57%

+10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.29%

15.15%

+15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

16.53%

+12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.44%

16.53%

+9.91%

Сравнение комиссий NESIX и CMCIX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и CMCIX

NESIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%

Часто задаваемые вопросы

NESIX and CMCIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NESIX has higher volatility (8.84%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, NESIX dropped -49.61% vs CMCIX's -21.50%.

NESIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NESIX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор