PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESIX с BDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESIX с BDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Baron Discovery Fund (BDFIX).

NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NESIX и BDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Baron Discovery Fund (BDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESIX и BDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		9.63%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%
BDFIX
Baron Discovery Fund		-13.78%10.96%16.28%22.58%-35.12%4.84%66.15%26.85%0.66%35.24%

Доходность по периодам

С начала года, NESIX показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у BDFIX с доходностью -13.78%.

NESIX

1 день
-4.46%
1 месяц
-7.08%
С начала года
9.63%
6 месяцев
12.40%
1 год
48.73%
3 года*
11.47%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—

BDFIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-13.78%
6 месяцев
-13.61%
1 год
1.96%
3 года*
7.04%
5 лет*
-2.90%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Baron Discovery Fund

Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с LADYXNESIX с FGROXNESIX с ALMAXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX
Часто сравнивают с BDFIX:
BDFIX с IJRBDFIX с AVUVBDFIX с FCNTXBDFIX с DFASBDFIX с IWMBDFIX с SPSMBDFIX с BFTHX

Сравнение комиссий NESIX и BDFIX

NESIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии BDFIX в 1.05%.

NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
BDFIX
Baron Discovery Fund

Доходность на риск

NESIX vs. BDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BDFIX
Ранг доходности на риск BDFIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDFIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDFIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDFIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESIX c BDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) и Baron Discovery Fund (BDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESIXBDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.06

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.27

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.03

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

-0.05

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

-0.19

+8.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESIX vs. BDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESIX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа BDFIX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESIX и BDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESIXBDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.06

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.11

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между NESIX и BDFIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESIX и BDFIX

Ни NESIX, ни BDFIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%
BDFIX
Baron Discovery Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.68%3.05%0.13%8.78%0.21%1.97%

Просадки

Сравнение просадок NESIX и BDFIX

Максимальная просадка NESIX за все время составила -49.61%, что больше максимальной просадки BDFIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESIX и BDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESIXBDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.61%

-46.39%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-17.94%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

-45.38%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.15%

-21.60%

+12.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-14.64%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.86%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NESIX и BDFIX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Baron Discovery Fund (BDFIX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что NESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESIXBDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.99%

6.26%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.90%

13.70%

+9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.06%

24.03%

+11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.10%

26.33%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

25.13%

+1.17%