Сравнение NESGX с VYSAX
NESGX (Needham Small Cap Growth Fund) and VYSAX (Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, NESGX returned 20.34%/yr vs 9.53%/yr for VYSAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NESGX charges 1.85%/yr vs 0.86%/yr for VYSAX.
Доходность
Сравнение доходности NESGX и VYSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NESGX показывает доходность 83.39%, что значительно выше, чем у VYSAX с доходностью 16.79%. За последние 10 лет акции NESGX превзошли акции VYSAX по среднегодовой доходности: 20.34% против 9.53% соответственно.
NESGX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 10.48%
- С начала года
- 83.39%
- 6 месяцев
- 78.75%
- 1 год
- 120.96%
- 3 года*
- 34.45%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 20.34%
VYSAX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 16.79%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам NESGX и VYSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 83.39% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
VYSAX Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I | 16.79% | 8.38% | 10.56% | 17.97% | -16.32% | 14.00% | 12.20% | 25.90% | -16.35% | 11.20% |
Correlation
The correlation between NESGX and VYSAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.83 |
The correlation between NESGX and VYSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NESGX vs. VYSAX — Ранг доходности на риск
NESGX
VYSAX
Сравнение NESGX c VYSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I (VYSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NESGX | VYSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.32 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.27 | 2.90 | +4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.61 | 10.08 | +19.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NESGX и VYSAX
Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки VYSAX в -54.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и VYSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NESGX | VYSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -54.76% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.16% | -12.47% | -4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.27% | -24.40% | -10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.05% | -38.82% | -11.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -43.28% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -11.83% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 3.48% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESGX и VYSAX
Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I (VYSAX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NESGX | VYSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 5.80% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 13.69% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 18.60% | +12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 27.35% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 25.46% | +0.56% |
Сравнение комиссий NESGX и VYSAX
NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии VYSAX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESGX и VYSAX
NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
VYSAX Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I | 10.44% | 12.19% | 13.06% | 0.43% | 0.43% | 24.83% | 0.14% | 0.26% | 19.83% | 12.11% | 6.53% | 17.31% |
Часто задаваемые вопросы
NESGX and VYSAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NESGX has higher volatility (11.99%) compared to VYSAX (5.80%). In terms of maximum drawdown, NESGX dropped -50.29% vs VYSAX's -54.76%.
NESGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NESGX и VYSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор