PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VYSAX с JATTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYSAX с JATTX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VYSAX (Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I) and JATTX (Janus Henderson Triton Fund Class T) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VYSAX returned 8.89%/yr vs 10.30%/yr for JATTX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VYSAX charges 0.86%/yr vs 0.91%/yr for JATTX.

Доходность

Сравнение доходности VYSAX и JATTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I (VYSAX) и Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYSAX показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у JATTX с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции VYSAX уступали акциям JATTX по среднегодовой доходности: 8.89% против 10.30% соответственно.

VYSAX

1 день
0.24%
1 месяц
2.89%
6 месяцев
12.50%
С начала года
17.14%
1 год
26.62%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.83%
10 лет*
8.89%

JATTX

1 день
-0.24%
1 месяц
3.45%
6 месяцев
9.44%
С начала года
15.57%
1 год
22.15%
3 года*
12.55%
5 лет*
5.07%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYSAX и JATTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYSAX
Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I		17.14%8.38%10.56%17.97%-16.32%14.00%12.20%25.90%-16.35%11.20%
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T		15.57%9.54%10.30%14.52%-23.75%6.63%28.41%28.30%-5.25%26.90%

Correlation

The correlation between VYSAX and JATTX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2005 г.

0.91

The correlation between VYSAX and JATTX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I

Janus Henderson Triton Fund Class T

Часто сравнивают с VYSAX:
VYSAX с NESIXVYSAX с LEXCXVYSAX с DSCIXVYSAX с IRVIXVYSAX с EMCAXVYSAX с JGMNXVYSAX с IPHYX
Часто сравнивают с JATTX:
JATTX с VISGXJATTX с VBJATTX с VOOJATTX с FSMDJATTX с MASKXJATTX с FAGIXJATTX с FSPSX

Доходность на риск

VYSAX vs. JATTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYSAX
Ранг доходности на риск VYSAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYSAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYSAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYSAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYSAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYSAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JATTX
Ранг доходности на риск JATTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATTX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATTX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATTX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYSAX c JATTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I (VYSAX) и Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYSAXJATTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.43

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.14

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.16

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

8.79

-0.13

VYSAX vs. JATTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYSAX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JATTX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYSAX и JATTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VYSAX и JATTX

Максимальная просадка VYSAX за все время составила -54.76%, что меньше максимальной просадки JATTX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYSAX и JATTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYSAXJATTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-57.77%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-11.09%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-23.90%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.82%

-31.90%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

-39.71%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.88%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-8.72%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

2.71%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VYSAX и JATTX

Текущая волатильность для Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I (VYSAX) составляет 3.39%, в то время как у Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что VYSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JATTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYSAXJATTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.26%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

13.34%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

16.72%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.29%

19.73%

+7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

20.54%

+4.82%

Сравнение комиссий VYSAX и JATTX

VYSAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии JATTX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYSAX и JATTX

Дивидендная доходность VYSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности JATTX в 9.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T		9.98%11.54%7.74%7.29%6.35%20.71%4.17%4.30%7.56%5.11%2.83%7.89%
VYSAX
Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I		10.41%12.19%13.06%0.43%0.43%24.83%0.14%0.26%19.83%12.11%6.53%17.31%

Часто задаваемые вопросы

VYSAX and JATTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JATTX has higher volatility (4.26%) compared to VYSAX (3.39%). In terms of maximum drawdown, VYSAX dropped -54.76% vs JATTX's -57.77%.

VYSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYSAX и JATTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор