- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 4 янв. 1994 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell 2000 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VYSAX
Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I (VYSAX) прибавил 16.9% с начала года. Текущая цена акции VYSAX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VYSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,454.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I (VYSAX) показал доход в 16.86% с начала года и 27.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VYSAX составила 8.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 16.86%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 8.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VYSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +35.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VYSAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 30 дек. 1996 г. с доходностью +43.0%, в то время как худший день был 24 дек. 1996 г. с доходностью -22.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.22% | -0.81% | -6.02% | 11.93% | 3.70% | 6.27% | -1.53% | 16.86% | |||||
| 2025 | 4.34% | -5.53% | -4.27% | -3.24% | 4.09% | 3.28% | 1.11% | 6.70% | 0.58% | -0.57% | 2.69% | -0.34% | 8.38% |
| 2024 | -4.55% | 2.73% | 3.34% | -6.20% | 5.41% | -1.40% | 9.54% | 1.30% | 0.24% | -2.37% | 10.59% | -6.82% | 10.56% |
| 2023 | 10.75% | -2.13% | -4.06% | -2.79% | -1.16% | 7.93% | 6.55% | -4.10% | -5.56% | -6.79% | 9.87% | 10.67% | 17.97% |
| 2022 | -6.47% | 1.82% | -0.21% | -8.26% | 1.35% | -7.55% | 8.73% | -5.82% | -10.79% | 11.92% | 4.46% | -4.09% | -16.32% |
| 2021 | 1.37% | 7.73% | 1.47% | 3.48% | 0.57% | -1.18% | -1.30% | 1.16% | -3.34% | 3.62% | -4.27% | 4.50% | 14.00% |
Метрики бенчмарка
Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I has an annualized alpha of 2.79%, beta of 0.98, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1995.
- This fund captured 107.38% of S&P 500 Index gains and 100.54% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.79% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.58, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.79%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 107.38%
- Участие в снижении
- 100.54%
Комиссия
Комиссия VYSAX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VYSAX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I (VYSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VYSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.24 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 9.71 | -0.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.74 | $1.74 | $1.93 | $0.06 | $0.05 | $3.80 | $0.02 | $0.04 | $2.37 | $2.06 | $1.12 | $2.56 |
Дивидендный доход | 10.43% | 12.19% | 13.06% | 0.43% | 0.43% | 24.83% | 0.14% | 0.26% | 19.83% | 12.11% | 6.53% | 17.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $1.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.80 | $3.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I показал максимальную просадку в 54.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.
Текущая просадка Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I составляет 1.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.76%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 9mo | 3y 2moокт. 2007 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-46.76%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 2y 9mo | 5y 4moмарт 2000 г. - июль 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-43.28%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 28d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-38.82%сент. 2022 г. | 9mo 17d | 3y 2mo | 3y 12moдек. 2021 г. - дек. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-35.50%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 1y 1mo | 1y 6moапр. 1998 г. - нояб. 1999 г. | — |
Показатели просадок
| VYSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.76% | -56.78% | +2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -9.10% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -18.90% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.82% | -25.43% | -13.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.28% | -33.92% | -9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -1.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -10.70% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.09% | +1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VYSAX
Добавьте Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VYSAX