PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VYSAX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VYSAX с LEXCX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VYSAX (Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both mutual funds - VYSAX is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while LEXCX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, VYSAX returned 8.65%/yr vs 11.93%/yr for LEXCX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VYSAX charges 0.86%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.

Доходность

Сравнение доходности VYSAX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I (VYSAX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VYSAX показывает доходность 12.53%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 19.24%. За последние 10 лет акции VYSAX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 8.65% против 11.93% соответственно.

VYSAX

1 день
1.39%
1 месяц
1.32%
С начала года
12.53%
6 месяцев
11.66%
1 год
27.14%
3 года*
15.45%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.65%

LEXCX

1 день
0.32%
1 месяц
1.53%
С начала года
19.24%
6 месяцев
17.10%
1 год
24.50%
3 года*
15.00%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VYSAX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VYSAX
Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I		12.53%8.38%10.56%17.97%-16.32%14.00%12.20%25.90%-16.35%11.20%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		19.24%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Correlation

The correlation between VYSAX and LEXCX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.71

Over the past year, the correlation between VYSAX and LEXCX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с VYSAX:
VYSAX с DSCIXVYSAX с IPHYXVYSAX с JGMNXVYSAX с EMCAXVYSAX с IEDAXVYSAX с NESIXVYSAX с NEAIX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с XRXLEXCX с LLY

Доходность на риск

VYSAX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VYSAX
Ранг доходности на риск VYSAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYSAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYSAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYSAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYSAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYSAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VYSAX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I (VYSAX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VYSAXLEXCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.99

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.01

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.39

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

11.07

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VYSAX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VYSAX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXCX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VYSAX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VYSAXLEXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.99

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.69

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.64

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VYSAX и LEXCX

Максимальная просадка VYSAX за все время составила -54.76%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VYSAX и LEXCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYSAXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.76%

-50.42%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-6.22%

-6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-14.03%

-10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.82%

-19.75%

-19.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.28%

-39.21%

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.13%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-7.12%

-4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.42%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VYSAX и LEXCX

Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I (VYSAX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что VYSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYSAXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

4.44%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

10.43%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

13.78%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

16.50%

+10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.41%

18.98%

+6.43%

Сравнение комиссий VYSAX и LEXCX

VYSAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VYSAX и LEXCX

Дивидендная доходность VYSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности LEXCX в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.38%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%
VYSAX
Voya MI Dynamic Small Cap Fund Class I		10.84%12.19%13.06%0.43%0.43%24.83%0.14%0.26%19.83%12.11%6.53%17.31%

Часто задаваемые вопросы

VYSAX and LEXCX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYSAX has higher volatility (5.26%) compared to LEXCX (4.44%). In terms of maximum drawdown, VYSAX dropped -54.76% vs LEXCX's -50.42%.

LEXCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VYSAX и LEXCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор