Сравнение NESGX с DCDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX).
NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г.. DCDGX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NESGX и DCDGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NESGX и DCDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
DCDGX Dunham Small Cap Growth Fund | -0.16% | 11.14% | 13.01% | 20.48% | -33.69% | 4.19% | 67.17% | 23.96% | -4.54% | 28.81% |
Доходность по периодам
С начала года, NESGX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у DCDGX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции NESGX превзошли акции DCDGX по среднегодовой доходности: 14.90% против 11.41% соответственно.
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
DCDGX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NESGX и DCDGX
NESGX берет комиссию в 1.85%, что меньше комиссии DCDGX в 2.83%.
Доходность на риск
NESGX vs. DCDGX — Ранг доходности на риск
NESGX
DCDGX
Сравнение NESGX c DCDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NESGX | DCDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.06 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.60 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.92 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 7.05 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NESGX | DCDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.06 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.02 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.30 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между NESGX и DCDGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NESGX и DCDGX
NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
DCDGX Dunham Small Cap Growth Fund | 6.75% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.30% | 22.33% | 2.06% | 38.51% | 20.51% | 0.00% | 11.22% |
Просадки
Сравнение просадок NESGX и DCDGX
Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки DCDGX в -56.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и DCDGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NESGX | DCDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -56.02% | +5.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.27% | -13.76% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.05% | -48.05% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | -48.05% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -12.38% | +8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -15.03% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 3.75% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NESGX и DCDGX
Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NESGX | DCDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.14% | 9.92% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 16.96% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.37% | 26.07% | +9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.13% | 25.68% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 24.68% | +0.88% |