PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCDGX с DCEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCDGX с DCEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX).

DCDGX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. DCEMX управляется Dunham. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DCDGX и DCEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCDGX и DCEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCDGX
Dunham Small Cap Growth Fund		-0.16%11.14%13.01%20.48%-33.69%4.19%67.17%23.96%-4.54%28.81%
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		5.33%28.90%4.84%6.16%-25.20%-7.30%23.89%21.88%-20.99%32.42%

Доходность по периодам

С начала года, DCDGX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у DCEMX с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции DCDGX превзошли акции DCEMX по среднегодовой доходности: 11.41% против 5.81% соответственно.

DCDGX

1 день
4.38%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
2.76%
1 год
26.96%
3 года*
11.25%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
11.41%

DCEMX

1 день
3.34%
1 месяц
-9.19%
С начала года
5.33%
6 месяцев
9.22%
1 год
33.18%
3 года*
13.18%
5 лет*
0.43%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Small Cap Growth Fund

Dunham Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с DCDGX:
DCDGX с DCINXDCDGX с DCLVXDCDGX с DNAVXDCDGX с DAFGXDCDGX с DCREXDCDGX с DMCRXDCDGX с DCSVX
Часто сравнивают с DCEMX:
DCEMX с DCLVXDCEMX с DCINXDCEMX с DCSVXDCEMX с DAMDXDCEMX с DCHYXDCEMX с DNAVXDCEMX с DCREX

Сравнение комиссий DCDGX и DCEMX

DCDGX берет комиссию в 2.83%, что несколько больше комиссии DCEMX в 2.03%.

DCDGX
Dunham Small Cap Growth Fund
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund

Доходность на риск

DCDGX vs. DCEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCDGX
Ранг доходности на риск DCDGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCDGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCDGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCDGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCDGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCDGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DCEMX
Ранг доходности на риск DCEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCEMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCEMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCEMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCEMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCEMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCDGX c DCEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCDGXDCEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.69

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.21

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.40

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

9.05

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCDGX vs. DCEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCDGX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DCEMX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCDGX и DCEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCDGXDCEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.69

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.02

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.18

+0.12

Корреляция

Корреляция между DCDGX и DCEMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCDGX и DCEMX

Дивидендная доходность DCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности DCEMX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCDGX
Dunham Small Cap Growth Fund		6.75%6.74%0.00%0.00%0.00%29.30%22.33%2.06%38.51%20.51%0.00%11.22%
DCEMX
Dunham Emerging Markets Stock Fund		2.06%2.17%0.00%0.12%0.00%9.47%0.00%0.26%1.00%0.38%1.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCDGX и DCEMX

Максимальная просадка DCDGX за все время составила -56.02%, что меньше максимальной просадки DCEMX в -70.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCDGX и DCEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCDGXDCEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.02%

-70.65%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-13.89%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.05%

-41.04%

-7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

-45.88%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-11.01%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-26.34%

+11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.68%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DCDGX и DCEMX

Текущая волатильность для Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) составляет 9.92%, в то время как у Dunham Emerging Markets Stock Fund (DCEMX) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что DCDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCDGXDCEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

10.98%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

16.23%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.07%

20.08%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

17.57%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

17.98%

+6.70%