Сравнение DCDGX с DAFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX).
DCDGX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. DAFGX управляется Dunham. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DCDGX и DAFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCDGX и DAFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCDGX Dunham Small Cap Growth Fund | -0.16% | 11.14% | 13.01% | 20.48% | -33.69% | 4.19% | 67.17% | 23.96% | -4.54% | 28.81% |
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | -15.95% | 1.72% | 11.42% | 54.81% | -38.96% | 13.01% | 49.42% | 35.17% | 9.80% | 26.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DCDGX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у DAFGX с доходностью -15.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DCDGX имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции DAFGX немного отстают с 10.92%.
DCDGX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 11.41%
DAFGX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -15.95%
- 6 месяцев
- -21.12%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCDGX и DAFGX
DCDGX берет комиссию в 2.83%, что несколько больше комиссии DAFGX в 1.37%.
Доходность на риск
DCDGX vs. DAFGX — Ранг доходности на риск
DCDGX
DAFGX
Сравнение DCDGX c DAFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCDGX | DAFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.12 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 0.01 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.11 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | -0.31 | +7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCDGX | DAFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.12 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.02 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DCDGX и DAFGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCDGX и DAFGX
Дивидендная доходность DCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности DAFGX в 19.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCDGX Dunham Small Cap Growth Fund | 6.75% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.30% | 22.33% | 2.06% | 38.51% | 20.51% | 0.00% | 11.22% |
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | 19.64% | 16.51% | 0.00% | 2.40% | 0.00% | 8.61% | 2.31% | 3.33% | 8.90% | 0.95% | 0.00% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок DCDGX и DAFGX
Максимальная просадка DCDGX за все время составила -56.02%, что больше максимальной просадки DAFGX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCDGX и DAFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCDGX | DAFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.02% | -47.69% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -27.70% | +13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.05% | -47.69% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.05% | -47.69% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -29.17% | +16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -9.42% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 10.06% | -6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCDGX и DAFGX
Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что DCDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCDGX | DAFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 7.75% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 15.04% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.07% | 24.65% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.68% | 26.19% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 25.33% | -0.65% |