Сравнение DCDGX с DNAVX

С начала года, DCDGX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у DNAVX с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции DCDGX превзошли акции DNAVX по среднегодовой доходности: 11.41% против 3.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DCDGX берет комиссию в 2.83%, что несколько больше комиссии DNAVX в 1.88%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCDGX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DNAVX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCDGX и DNAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DCDGX и DNAVX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности DNAVX в 11.23%

Максимальная просадка DCDGX за все время составила -56.02%, что больше максимальной просадки DNAVX в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCDGX и DNAVX.

Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что DCDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.