PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NESGX с BIASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NESGX с BIASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX).

NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г.. BIASX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NESGX и BIASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NESGX и BIASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		-1.41%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%36.26%-4.47%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, NESGX показывает доходность 15.34%, что значительно выше, чем у BIASX с доходностью -1.41%. За последние 10 лет акции NESGX превзошли акции BIASX по среднегодовой доходности: 14.90% против 8.65% соответственно.

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%

BIASX

1 день
3.40%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.35%
1 год
8.78%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.63%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Small Cap Growth Fund

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX
Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с VOOBIASX с BVALXBIASX с VISGXBIASX с DMCRXBIASX с CMCIXBIASX с VISVXBIASX с ETEGX

Сравнение комиссий NESGX и BIASX

NESGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии BIASX в 1.11%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

NESGX vs. BIASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NESGX c BIASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NESGXBIASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.40

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

0.74

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

0.57

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.44

2.23

+8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NESGX vs. BIASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NESGX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа BIASX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NESGX и BIASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NESGXBIASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.40

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.03

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.44

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.28

+0.24

Корреляция

Корреляция между NESGX и BIASX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NESGX и BIASX

NESGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.90%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		19.90%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%

Просадки

Сравнение просадок NESGX и BIASX

Максимальная просадка NESGX за все время составила -50.29%, что меньше максимальной просадки BIASX в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NESGX и BIASX.

Загрузка...

Показатели просадок

NESGXBIASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.29%

-73.26%

+22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-14.18%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.05%

-30.61%

-19.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

-38.04%

-12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-10.83%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-23.60%

+11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.61%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NESGX и BIASX

Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что NESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NESGXBIASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

6.58%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

12.70%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

22.35%

+13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.13%

19.76%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

19.90%

+5.66%