PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NERD с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NERD с VTSAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NERD (Roundhill Video Games ETF) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, NERD returned -8.66%/yr vs 11.82%/yr for VTSAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NERD charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности NERD и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность -21.02%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 8.80%.

NERD

1 день
-1.16%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-21.02%
6 месяцев
-21.00%
1 год
-27.05%
3 года*
8.71%
5 лет*
-8.66%
10 лет*
—

VTSAX

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.54%
С начала года
8.80%
6 месяцев
7.34%
1 год
22.93%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.82%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NERD и VTSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NERD
Roundhill Video Games ETF		-21.02%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%89.66%8.14%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		8.80%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%18.17%

Correlation

The correlation between NERD and VTSAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.67

The correlation between NERD and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NERD и VTSAX

Секторы
NERD
VTSAX

Коммуникационные услуги

90.2%
9.8%

Технологии

4.6%
37.0%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.7%

Промышленность

1.3%
9.4%

Финансовые услуги

0.0%
11.3%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

3.3%

Здравоохранение

-

9.0%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Коммуникационные услуги

NERD
90.2%
VTSAX
9.8%

Технологии

NERD
4.6%
VTSAX
37.0%

Потребительский циклический сектор

NERD
4.0%
VTSAX
9.7%

Промышленность

NERD
1.3%
VTSAX
9.4%

Финансовые услуги

NERD
0.0%
VTSAX
11.3%

Сырьевые материалы

NERD

-

VTSAX
1.9%

Потребительский защитный сектор

NERD

-

VTSAX
4.3%

Энергетика

NERD

-

VTSAX
3.3%

Здравоохранение

NERD

-

VTSAX
9.0%

Недвижимость

NERD

-

VTSAX
2.3%

Коммунальные услуги

NERD

-

VTSAX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

NERD vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 11
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NERD c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NERDVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.40
1.78

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
2.45

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.32

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.56

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

11.39

-12.86

NERD vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет -1.40, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NERD и VTSAX

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NERDVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-55.33%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-8.92%

-24.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-19.36%

-13.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.08%

-25.36%

-32.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.78%

-2.83%

-45.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.97%

-8.99%

-26.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

2.00%

+16.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и VTSAX

Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 4.44%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NERDVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.94%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

10.09%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

12.86%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

17.46%

+7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.46%

18.42%

+7.04%

Сравнение комиссий NERD и VTSAX

NERD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и VTSAX

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VTSAX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.80%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.03%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

NERD and VTSAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTSAX has higher volatility (4.94%) compared to NERD (4.44%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs VTSAX's -55.33%.

VTSAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NERD и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор