Сравнение NERD с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF (NERD) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
NERD - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Roundhill BITKRAFT Esports Index. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NERD или VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности NERD и VTSAX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NERD показывает доходность 27.26%, а VTSAX немного ниже – 26.28%.
NERD
27.26%
13.46%
27.66%
33.28%
6.15%
N/A
VTSAX
26.28%
4.04%
14.03%
33.65%
15.20%
12.73%
Основные характеристики
| NERD | VTSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 9.10 | 17.10 |
| Индекс Язвы | 3.66% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 18.46% | 12.56% |
| Макс. просадка | -65.58% | -55.34% |
| Текущая просадка | -47.85% | -0.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NERD и VTSAX
NERD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между NERD и VTSAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NERD c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF (NERD) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NERD и VTSAX
Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF | 0.84% | 1.07% | 0.69% | 0.02% | 1.05% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок NERD и VTSAX
Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NERD и VTSAX
Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF (NERD) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что NERD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.