Сравнение NERD с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Video Games ETF (NERD) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
NERD - это активно управляемый фонд от Roundhill Investments. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности NERD и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NERD и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | -13.12% | 23.14% | 28.52% | 12.94% | -43.30% | -17.57% | 89.66% | 6.91% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -3.97% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 15.62% |
Доходность по периодам
С начала года, NERD показывает доходность -13.12%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -3.97%.
NERD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -13.12%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- -7.66%
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NERD и VTSAX
NERD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
NERD vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
NERD
VTSAX
Сравнение NERD c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NERD | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.98 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.50 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.51 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 7.24 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NERD | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.98 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.61 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.44 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между NERD и VTSAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NERD и VTSAX
Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VTSAX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | 0.73% | 0.63% | 1.74% | 1.07% | 0.69% | 0.02% | 1.05% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок NERD и VTSAX
Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NERD | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -55.33% | -10.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.67% | -12.41% | -17.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.29% | -25.36% | -34.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.65% | -6.22% | -37.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.69% | -9.06% | -26.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.50% | 2.59% | +9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NERD и VTSAX
Roundhill Video Games ETF (NERD) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что NERD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NERD | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 5.49% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 9.79% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 18.61% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.64% | 17.37% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.71% | 18.39% | +7.32% |