Сравнение NERD с STCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Video Games ETF (NERD) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE).
NERD и STCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NERD - это активно управляемый фонд от Roundhill Investments. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. STCE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab Crypto Thematic Index. Фонд был запущен 4 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NERD и STCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NERD и STCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | -13.51% | 23.14% | 28.52% | 12.94% | -20.11% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | -13.31% | 36.12% | 41.76% | 108.65% | -38.86% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NERD показывает доходность -13.51%, а STCE немного выше – -13.31%.
NERD
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -13.51%
- 6 месяцев
- -24.97%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- —
STCE
- 1 день
- 6.43%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -13.31%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- 61.55%
- 3 года*
- 38.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NERD и STCE
NERD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.
Доходность на риск
NERD vs. STCE — Ранг доходности на риск
NERD
STCE
Сравнение NERD c STCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NERD | STCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.97 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.63 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.07 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 2.24 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NERD | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.97 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между NERD и STCE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NERD и STCE
Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности STCE в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | 0.73% | 0.63% | 1.74% | 1.07% | 0.69% | 0.02% | 1.05% | 0.31% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 2.26% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NERD и STCE
Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и STCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NERD | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -54.11% | -11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.67% | -54.11% | +24.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.90% | -51.16% | +7.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.69% | -21.33% | -14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.39% | 25.86% | -13.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NERD и STCE
Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 8.37%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 18.63%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NERD | STCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 18.63% | -10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 50.27% | -35.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.85% | 64.03% | -41.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.66% | 56.19% | -31.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.71% | 56.19% | -30.48% |