PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NERD с STCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NERD с STCE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NERD (Roundhill Video Games ETF) and STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index. NERD is actively managed, while STCE is passively managed. Over the past 3 years, NERD returned 9.43%/yr vs 34.02%/yr for STCE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NERD charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for STCE.

Доходность

Сравнение доходности NERD и STCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у STCE с доходностью 4.92%.

NERD

1 день
-0.33%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
-16.16%
С начала года
-14.97%
1 год
-19.34%
3 года*
9.43%
5 лет*
-6.04%
10 лет*
—

STCE

1 день
-5.43%
1 месяц
-19.80%
6 месяцев
-13.18%
С начала года
4.92%
1 год
11.96%
3 года*
34.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NERD и STCE

2026 (YTD)2025202420232022
NERD
Roundhill Video Games ETF		-14.97%23.14%28.52%12.94%-19.64%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		4.92%36.12%41.76%108.65%-40.98%

Correlation

The correlation between NERD and STCE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г.

0.52

The correlation between NERD and STCE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NERD и STCE

Секторы
NERD
STCE

Коммуникационные услуги

90.2%
7.1%

Технологии

4.6%
22.5%

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Промышленность

1.3%

-

Финансовые услуги

0.0%
70.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NERD
90.2%
STCE
7.1%

Технологии

NERD
4.6%
STCE
22.5%

Потребительский циклический сектор

NERD
4.0%
STCE

-

Промышленность

NERD
1.3%
STCE

-

Финансовые услуги

NERD
0.0%
STCE
70.4%

Сырьевые материалы

NERD

-

STCE

-

Потребительский защитный сектор

NERD

-

STCE

-

Энергетика

NERD

-

STCE
0.0%

Здравоохранение

NERD

-

STCE

-

Недвижимость

NERD

-

STCE

-

Коммунальные услуги

NERD

-

STCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

Schwab Crypto Thematic ETF

Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM
Часто сравнивают с STCE:
STCE с IBLCSTCE с BITQSTCE с BKCHSTCE с SATOSTCE с SCHGSTCE с SCHDSTCE с DAVV.DE

Доходность на риск

NERD vs. STCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 55
Ранг коэф-та Мартина
STCE
Ранг доходности на риск STCE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NERD c STCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Schwab Crypto Thematic ETF (STCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NERDSTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
0.19

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
0.72

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.08

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.22

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

0.38

-1.37

NERD vs. STCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа STCE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и STCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NERD и STCE

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки STCE в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и STCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NERDSTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-54.11%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-54.11%

+20.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-54.11%

+20.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.85%

-40.89%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.04%

-22.28%

-13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.49%

31.90%

-12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и STCE

Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 5.52%, в то время как у Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NERDSTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

13.11%

-7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

42.47%

-26.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

62.21%

-42.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

55.96%

-31.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

55.96%

-30.54%

Сравнение комиссий NERD и STCE

NERD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии STCE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и STCE

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности STCE в 1.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.74%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%
STCE
Schwab Crypto Thematic ETF		1.80%1.96%0.64%0.31%1.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NERD and STCE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STCE has higher volatility (13.11%) compared to NERD (5.52%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs STCE's -54.11%.

On 3-year performance, STCE leads with 34.02% vs 9.43% for NERD. On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STCE has performed better with a 34.02% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for NERD.

STCE has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.74% for NERD.

NERD is categorized as Gaming, while STCE is Blockchain. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.30% for STCE.

STCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NERD и STCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор