PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NERD с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NERD с SHLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NERD (Roundhill Video Games ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. NERD is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, NERD returned -21.07% vs 8.26% for SHLD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NERD и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность -18.01%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

NERD

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-18.01%
6 месяцев
-19.37%
1 год
-21.07%
3 года*
9.13%
5 лет*
-8.51%
10 лет*
—

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NERD и SHLD

2026 (YTD)202520242023
NERD
Roundhill Video Games ETF		-18.01%23.14%28.52%7.82%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between NERD and SHLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.35

Сравнение распределения секторов NERD и SHLD

Секторы
NERD
SHLD

Коммуникационные услуги

90.2%

-

Технологии

4.6%
12.2%

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Промышленность

1.3%
87.8%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NERD
90.2%
SHLD

-

Технологии

NERD
4.6%
SHLD
12.2%

Потребительский циклический сектор

NERD
4.0%
SHLD

-

Промышленность

NERD
1.3%
SHLD
87.8%

Финансовые услуги

NERD
0.0%
SHLD

-

Сырьевые материалы

NERD

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

NERD

-

SHLD

-

Энергетика

NERD

-

SHLD

-

Здравоохранение

NERD

-

SHLD

-

Недвижимость

NERD

-

SHLD

-

Коммунальные услуги

NERD

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

NERD vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 33
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NERD c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NERDSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
0.43

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
0.78

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.09

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.52

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

1.28

-2.51

NERD vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NERD и SHLD

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NERDSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-20.10%

-45.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.19%

-20.10%

-11.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.82%

-18.20%

-28.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.92%

-3.34%

-32.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.50%

8.12%

+9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и SHLD

Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 4.21%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NERDSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

9.05%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

19.94%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

24.55%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

21.29%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

21.29%

+4.20%

Сравнение комиссий NERD и SHLD

И NERD, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и SHLD

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.77%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NERD and SHLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to NERD (4.21%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, SHLD leads with 8.26% vs -21.07% for NERD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 8.26% return vs -21.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NERD and SHLD have the same expense ratio: 0.50% per year.

NERD has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.56% for SHLD.

NERD is categorized as Gaming, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Global X.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NERD и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор