Сравнение NERD с QQH
NERD (Roundhill Video Games ETF) and QQH (HCM Defender 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while QQH is a Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index. NERD is actively managed, while QQH is passively managed. Over the past 5 years, NERD returned -8.51%/yr vs 13.32%/yr for QQH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NERD charges 0.50%/yr vs 1.14%/yr for QQH.
Доходность
Сравнение доходности NERD и QQH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NERD показывает доходность -18.01%, что значительно ниже, чем у QQH с доходностью 8.65%.
NERD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -18.01%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -21.07%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- -8.51%
- 10 лет*
- —
QQH
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NERD и QQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | -18.01% | 23.14% | 28.52% | 12.94% | -43.30% | -17.57% | 89.66% | 8.93% |
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 8.65% | 15.66% | 33.64% | 48.05% | -39.60% | 37.52% | 41.71% | 15.09% |
Correlation
The correlation between NERD and QQH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between NERD and QQH has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NERD vs. QQH — Ранг доходности на риск
NERD
QQH
Сравнение NERD c QQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NERD | QQH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.24 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.91 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 5.10 | -6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NERD и QQH
Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки QQH в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и QQH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NERD | QQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -41.87% | -23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.19% | -16.18% | -15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.19% | -24.84% | -6.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.08% | -41.87% | -16.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.82% | -5.87% | -40.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.92% | -12.90% | -23.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.50% | 6.04% | +11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NERD и QQH
Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 4.21%, в то время как у HCM Defender 100 Index ETF (QQH) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NERD | QQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | 9.85% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 16.84% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 22.17% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 21.81% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 24.89% | +0.60% |
Сравнение комиссий NERD и QQH
NERD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QQH в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NERD и QQH
Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности QQH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | 0.77% | 0.63% | 1.74% | 1.07% | 0.69% | 0.02% | 1.05% | 0.31% |
QQH HCM Defender 100 Index ETF | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
NERD and QQH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQH has higher volatility (9.85%) compared to NERD (4.21%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs QQH's -41.87%.
On 5-year performance, QQH leads with 13.32% vs -8.51% for NERD. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQH has performed better with a 13.32% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.
NERD has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.19% for QQH.
NERD is categorized as Gaming, while QQH is Technology Equities. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Howard Capital Management. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 1.14% for QQH.
QQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NERD и QQH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор