PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NERD с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NERD с GABF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NERD (Roundhill Video Games ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, NERD returned 9.43%/yr vs 20.28%/yr for GABF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NERD charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности NERD и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у GABF с доходностью -0.55%.

NERD

1 день
-0.33%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
-16.16%
С начала года
-14.97%
1 год
-19.34%
3 года*
9.43%
5 лет*
-6.04%
10 лет*
—

GABF

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-4.09%
С начала года
-0.55%
1 год
-2.77%
3 года*
20.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NERD и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
NERD
Roundhill Video Games ETF		-14.97%23.14%28.52%12.94%-17.43%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-0.55%3.60%44.38%38.92%-0.04%

Correlation

The correlation between NERD and GABF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.55

The correlation between NERD and GABF shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NERD и GABF

Секторы
NERD
GABF

Коммуникационные услуги

90.2%

-

Технологии

4.6%
5.2%

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Промышленность

1.3%
4.9%

Финансовые услуги

0.0%
85.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

NERD
90.2%
GABF

-

Технологии

NERD
4.6%
GABF
5.2%

Потребительский циклический сектор

NERD
4.0%
GABF

-

Промышленность

NERD
1.3%
GABF
4.9%

Финансовые услуги

NERD
0.0%
GABF
85.6%

Сырьевые материалы

NERD

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

NERD

-

GABF

-

Энергетика

NERD

-

GABF

-

Здравоохранение

NERD

-

GABF

-

Недвижимость

NERD

-

GABF
4.3%

Коммунальные услуги

NERD

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с SCHWGABF с VOO

Доходность на риск

NERD vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 55
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NERD c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NERDGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-0.16

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
-0.10

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.99

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.16

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

-0.36

-0.64

NERD vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NERD и GABF

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NERDGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-20.86%

-44.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-17.16%

-16.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-20.86%

-12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.85%

-5.44%

-39.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.04%

-4.95%

-31.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.49%

7.80%

+11.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и GABF

Roundhill Video Games ETF (NERD) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что NERD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NERDGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.48%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

13.33%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

17.49%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.56%

20.42%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

20.42%

+5.00%

Сравнение комиссий NERD и GABF

NERD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и GABF

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GABF в 1.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		1.97%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.74%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%

Часто задаваемые вопросы

NERD and GABF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NERD has higher volatility (5.52%) compared to GABF (4.48%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.28% vs 9.43% for NERD. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.28% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for NERD.

GABF has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.74% for NERD.

NERD is categorized as Gaming, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Gabelli. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.10% for GABF.

GABF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NERD и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор