PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NERD с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NERD с EWP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NERD (Roundhill Video Games ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. NERD is actively managed, while EWP is passively managed. Over the past 5 years, NERD returned -8.51%/yr vs 17.57%/yr for EWP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NERD и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность -18.01%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 8.89%.

NERD

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-18.01%
6 месяцев
-19.37%
1 год
-21.07%
3 года*
9.13%
5 лет*
-8.51%
10 лет*
—

EWP

1 день
0.63%
1 месяц
4.32%
С начала года
8.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
39.17%
3 года*
32.21%
5 лет*
17.57%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NERD и EWP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NERD
Roundhill Video Games ETF		-18.01%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%89.66%8.14%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		8.89%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%5.96%

Correlation

The correlation between NERD and EWP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.48

Сравнение распределения секторов NERD и EWP

Секторы
NERD
EWP

Коммуникационные услуги

90.2%
2.8%

Технологии

4.6%
5.6%

Потребительский циклический сектор

4.0%
4.6%

Промышленность

1.3%
16.3%

Финансовые услуги

0.0%
42.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

4.1%

Здравоохранение

-

1.3%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

21.4%

Коммуникационные услуги

NERD
90.2%
EWP
2.8%

Технологии

NERD
4.6%
EWP
5.6%

Потребительский циклический сектор

NERD
4.0%
EWP
4.6%

Промышленность

NERD
1.3%
EWP
16.3%

Финансовые услуги

NERD
0.0%
EWP
42.4%

Сырьевые материалы

NERD

-

EWP

-

Потребительский защитный сектор

NERD

-

EWP

-

Энергетика

NERD

-

EWP
4.1%

Здравоохранение

NERD

-

EWP
1.3%

Недвижимость

NERD

-

EWP
2.8%

Коммунальные услуги

NERD

-

EWP
21.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

NERD vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 33
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NERD c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NERDEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.94

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.62

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.34

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

3.26

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

11.51

-12.74

NERD vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NERD и EWP

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NERDEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-61.19%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.19%

-11.38%

-19.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.19%

-12.19%

-19.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.08%

-33.76%

-24.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.82%

0.00%

-46.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.92%

-21.41%

-14.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.50%

3.22%

+14.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и EWP

Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 4.21%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NERDEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

6.21%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

16.09%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.77%

19.13%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

20.31%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

22.22%

+3.27%

Сравнение комиссий NERD и EWP

И NERD, и EWP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и EWP

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности EWP в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.09%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.77%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NERD and EWP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (6.21%) compared to NERD (4.21%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs EWP's -61.19%.

On 5-year performance, EWP leads with 17.57% vs -8.51% for NERD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWP has performed better with a 17.57% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NERD and EWP have the same expense ratio: 0.50% per year.

EWP has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.77% for NERD.

NERD is categorized as Gaming, while EWP is Europe Equities. They also come from different issuers: Roundhill Investments and iShares.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NERD и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор