PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NERD с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NERD с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NERD (Roundhill Video Games ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. NERD is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 5 years, NERD returned -7.79%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NERD charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности NERD и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Video Games ETF (NERD) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NERD показывает доходность -16.00%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

NERD

1 день
-2.22%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-16.00%
6 месяцев
-19.58%
1 год
-17.66%
3 года*
10.64%
5 лет*
-7.79%
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NERD и DBE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NERD
Roundhill Video Games ETF		-16.00%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%89.66%6.91%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%10.65%

Correlation

The correlation between NERD and DBE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.12

The correlation between NERD and DBE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Video Games ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с VOONERD с SBSNERD с QQQM
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

NERD vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NERD c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NERDDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.43

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.96

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.40

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

5.89

-6.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

11.53

-12.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NERD vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NERD на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NERD и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NERDDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

2.43

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.67

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.09

+0.11

Просадки

Сравнение просадок NERD и DBE

Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NERDDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-86.69%

+21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.67%

-14.41%

-15.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.67%

-23.89%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.92%

-38.74%

-20.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.51%

-30.27%

-15.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.89%

-57.31%

+21.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.75%

7.35%

+9.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NERD и DBE

Текущая волатильность для Roundhill Video Games ETF (NERD) составляет 3.89%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что NERD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NERDDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

12.95%

-9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

30.86%

-16.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

34.97%

-15.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

29.39%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

28.33%

-2.80%

Сравнение комиссий NERD и DBE

NERD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NERD и DBE

Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.75%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NERD and DBE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to NERD (3.89%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs -7.79% for NERD. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs -7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.75% for NERD.

NERD is categorized as Gaming, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NERD и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор