Сравнение NERD с BAMU
NERD (Roundhill Video Games ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, NERD returned -19.34% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. NERD charges 0.50%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности NERD и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NERD показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.36%.
NERD
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- -16.16%
- С начала года
- -14.97%
- 1 год
- -19.34%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- -6.04%
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NERD и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NERD Roundhill Video Games ETF | -14.97% | 23.14% | 28.52% | 15.24% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.36% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between NERD and BAMU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between NERD and BAMU shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NERD vs. BAMU — Ранг доходности на риск
NERD
BAMU
Сравнение NERD c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Video Games ETF (NERD) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NERD | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 2.43 | -1.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 24.38 | -24.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 96.85 | -97.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NERD и BAMU
Максимальная просадка NERD за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NERD и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NERD | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -0.36% | -65.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -0.12% | -33.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.85% | 0.00% | -44.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.04% | -0.02% | -36.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 0.03% | +19.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NERD и BAMU
Roundhill Video Games ETF (NERD) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что NERD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NERD | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 0.07% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 0.36% | +15.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 0.58% | +19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 0.86% | +23.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 0.86% | +24.56% |
Сравнение комиссий NERD и BAMU
NERD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NERD и BAMU
Дивидендная доходность NERD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NERD Roundhill Video Games ETF | 0.74% | 0.63% | 1.74% | 1.07% | 0.69% | 0.02% | 1.05% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
NERD and BAMU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NERD has higher volatility (5.52%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, NERD dropped -65.58% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -19.34% for NERD. On fees, NERD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -19.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NERD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.74% for NERD.
NERD is categorized as Gaming, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Brookstone. Their fees differ too: 0.50% for NERD and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NERD и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор