Сравнение NEON с GLDM
NEON (Neonode Inc.) is a stock, while GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 5 years, NEON returned -21.46%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEON и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEON показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.
NEON
- 1 день
- 10.98%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- -21.89%
- 1 год
- -82.42%
- 3 года*
- -39.91%
- 5 лет*
- -21.46%
- 10 лет*
- -20.16%
GLDM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEON и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEON Neonode Inc. | 4.60% | -78.86% | 259.39% | -58.36% | -37.85% | 31.11% | 247.94% | 16.87% | -57.44% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 3.00% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Correlation
The correlation between NEON and GLDM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEON vs. GLDM — Ранг доходности на риск
NEON
GLDM
Сравнение NEON c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neonode Inc. (NEON) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEON | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.25 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.70 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 4.23 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEON | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 1.24 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 1.04 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 1.02 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок NEON и GLDM
Максимальная просадка NEON за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEON и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEON | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -21.63% | -78.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.67% | -19.14% | -76.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.67% | -19.14% | -76.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.67% | -20.92% | -74.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -17.65% | -82.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.77% | -6.22% | -90.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.08% | 7.69% | +72.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEON и GLDM
Neonode Inc. (NEON) имеет более высокую волатильность в 25.36% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что NEON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEON | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.36% | 5.47% | +19.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.84% | 22.99% | +20.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.49% | 26.39% | +97.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.66% | 17.91% | +89.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.89% | 16.85% | +82.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEON и GLDM
Ни NEON, ни GLDM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NEON and GLDM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEON has higher volatility (25.36%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, NEON dropped -99.93% vs GLDM's -21.63%.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEON и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор